Плюсове и минуси на роботите за търговия. Търговия с роботи на руския фондов пазар - скъпо, но възможно Търговия на фондовия пазар с помощта на роботи
И колко по-полезни са от роботизираните прахосмукачки.
За да увеличат рентабилността на борсовата търговия, някои частни търговци и инвестиционни компании автоматизират процеса с помощта на борсови роботи. Ние ви казваме как една компютърна програма променя процеса на търговия. А имате ли нужда от него?
Какво е робот за търговия и как той опростява търговията?
Това е програма за автоматизиране на транзакции на борсата. Грубо казано, търговският робот съдържа набор от правила: кога да купувате, кога да продавате, кои фактори да вземете предвид първо при извършване на транзакции и кои да игнорирате. Това е като работа като професионален търговец, само че всичко работи автоматично.
За да разберете как един робот опростява търговията, представете си следното. За печеливша търговия търговецът трябва едновременно да има предвид статистиката и новинарския фон на борсите в други региони, както и корпоративните отчети на компаниите за акции през целия ден. А също така анализирайте диаграми и вземете предвид промените в стойността на ценните книжа в миналото, наблюдавайте макроикономически отчети и т.н.
Това е основният принцип на работа на робот за търговия. Той едновременно анализира диаграми, новини, фирмени отчети и друга приоритетна информация. Тогава роботът търгува или сам, или търговецът го прави. Към този момент борсовите роботи се разделят на още два вида.
Какви видове борсови роботи има?
Има два основни вида борсови роботи: автоматични и полуавтоматични. За първите целият процес е автоматичен. Роботът се свързва с търговската сметка и сам прави сделки. Такива роботи са в състояние да изчислят условията за покупка и продажба, нивото на риск и поведение в случай на форсмажорни ситуации на пазара.
Полуавтоматичните роботи за търговия се наричат още съветници. Те анализират диаграми, фирмени отчети и новинарски фон. И те ви дават препоръка: купете, продайте или задръжте.
Колко популярни и безопасни са роботите за търговия?
Търговията с роботи е популярна. Според Централната банка на Русия до април 2018 г. до половината от всички транзакции на Московската борса са извършени с помощта на компютърни аглоритми. В чужбина броят им достига 80%. А до 2025 г. повече от 16 трилиона долара активи ще бъдат управлявани от роботи, според анализите на Deloitte.
Такива обеми транзакции се извършват от професионални роботи. Те са създадени от екип от програмисти и математици. Безплатните роботи, които се предлагат в интернет, най-често са опасни: това са първоначални разработки, груби демо версии. В частните разработки се обръща повишено внимание на устойчивостта на програмни грешки и работа в условия на рязко и внезапно увеличение на цените.
Кога един робот за търговия може да бъде полезен?
Ако решите сами да закупите ценни книжа и да изградите портфейл, добре настроен робот на борсата ще ви помогне да опростите процеса. Сумата също е важна тук: търговията с помощта на алгоритъм има смисъл, ако инвестициите започват от милион рубли. Това се дължи на факта, че стоковият робот се нуждае от „пространство“, за да се обърне. Трудно е да се управляват рисковете на портфейл, който се състои от няколко ценни книжа за малка сума.
Какви критерии трябва да използвате, за да изберете робот?
Тук всичко е просто. Погледнете предишната доходност на робота, нивото на риск и по принцип отвореността на системата. Не се съгласявайте, ако сте принудени да закупите черна кутия с неясни условия. Не се съгласявайте, ако ви говорят само за доходността и мълчат за риска, тоест приемливия процент на загубените пари.
Когато избирате робот за търговия, помнете важността на минимизирането на рисковете. В идеалния случай към сметката ще бъдат свързани няколко робота с различни стратегии за търговия. По този начин няма да зависи от една система и ще бъде по-малко вероятно да се натъкнете на форсмажорни събития.
Ако имате нужда от помощ при избора на борсов робот, свържете се с нашия финансов съветник. Безплатно е.
Роботите под формата на програми вече са достъпни за всеки начинаещ търговец. Опитните спекуланти отдавна са забравили за проблемите с психологията, след като са преминали напълно към автоматична търговия. През 21-ви век всичко се променя, обменът става все по-алгоритмичен и човешкият интелект вече е полезен в други области на дейност.
Благоразумните търговци използват роботите за търговия като заместител на себе си, докато правят всякакъв друг бизнес. Forex изисква много време и е трудно да мислите за свобода и независимост, ако прекарате 12 часа пред компютъра. И така, какво трябва да направим?
Какво представляват роботите за търговия и за какво служат?
Търговски робот (бот, експертен съветник, плъх) е автоматична програма на езика MQL4/5 за търговия на Forex пазара в полуавтоматичен или автоматичен режим. Търговските роботи могат да бъдат от няколко вида:
- Аверификатори;
- Показателен;
- Мрежовици.
Известно е, че публичните съветници само източват депозита, без да дават нищо в замяна. От всички роботи, които съм виждал, горе-долу нормалният е Ауто Профит и дори този с грид система, който е опасен за дребните търговци.
Всеки робот за търговия има свой собствен алгоритъм за търговия. Той определя при какви условия програмата ще отваря търговски транзакции на пазара. Известно е, че във Форекс няма повторения и пазарът е хаотичен. Това не е съвсем вярно. Ако погледнете дълги периоди от време, икономиката на всяка страна се разболява, расте, изправя се на крака, точно като човек. Икономическите цикли не се виждат на валутните двойки, но се виждат на индексите.
Първият тип безплатни роботи, базирани на осредняване, излага на риск целия депозит с малка потенциална печалба. Никой компетентен спекулант няма да използва този тип робот за дългосрочна работа. Такива роботи са подходящи само за ускоряване на малки депозити.
Индикаторните роботи работят най-добре. Те имат ясен алгоритъм и търговията се извършва изключително според управлението на парите. В тази статия ще разгледаме няколко такива робота. За разлика от индикаторните роботи, мрежовите роботи не използват технически анализ за отваряне на сделки, така че само търговци, които имат повече от $1000 в сметката си, могат да си позволят риска от търговия.
Най-добрите Forex роботи на пазара 2018/2019
Ето най-добрите роботи за търговия от тази и миналата година, настроени към наскоро променения пазар. Поръчвайки робот, вие ще получите много възможности; също така получаването на робот означава, че продавачът ще ви подкрепи по всяко време, веднага щом клиентът има въпрос.
Trend'a'Lot
Готови ли сте да печелите 15-20% на месец с ниски рискове? Точно? Тогава този робот е за вас, защото затваря повечето транзакции с печалба, сравнително евтин е роботът и е достъпен за всеки начинаещ търговец.
17% на месец е второто име на този експерт. Основата на алгоритъма е да открие най-силните нива на търсене и предлагане. Техният робот стои независимо на ценовата графика. Веднага щом бъде пробито важно ниво, системата отваря сделка в тази посока и прави пари от движението на цената в 100% от случаите. Пробивите на нивата се правят от големи играчи и е в техен собствен интерес да се уверят, че импулсът не причинява дълбоко връщане назад. Тези импулси могат да бъдат само без откат и съветникът прави пари от тях.
Търговецът сам задава защитната стоп загуба в параметрите на робота, въз основа на желаната агресивност на търговията. Системата има режим с плаващи стопове. Вижте как работи системата по-подробно:
5 причини да използвате робот за търговия
Проста система. В основата на алгоритъма са основите на техническия анализ според DeMark. Липсата на филтри и гъвкавата система ви позволява да печелите 17% на месец или повече. По-малко условия – по-добри резултати.
Спести време.Не е нужно да прекарвате дни пред монитора в търсене на потенциални сделки. Инсталирайте робота, той ще свърши останалото вместо вас, тъй като той контролира цялата ситуация на борсата и взема решения единствено в рамките на своя алгоритъм.
Строго управление на риска.Ако съветникът е конфигуриран да поема малък риск, работата ще се извършва в малък обем - ефективността на търговията ще се увеличи и рентабилността ще се увеличи. Ще има стабилност.
Гаранция.След като започнете да използвате робота, винаги можете да се свържете с поддръжката за всякакви въпроси, които може да имате.
Бонуси.Чрез закупуването на робот получавате кумулативен бонус, който може да намали цената на втория продукт с -50%.
Ако сте прочели до тук, значи сте станали зрял търговец и разбирате, че роботът спестява месеци от вашето свободно време, както и пари, които бихте могли да загубите поради човешкия фактор.
Резултати от тестовете:
Стратегия без задаване на стоп загуби (H1)
Стратегия със средни стоп загуби (1H)
Дългосрочна стратегия за инвеститори (1D)
Търговия със среден риск (за спекуланти, 1H)
Скрепер Trend
Псевдонимът на робота е Broker Hacker. Един от най-лесните за управление роботи. Всичко, което трябва да направите, е да инсталирате само 2 параметъраи стартирайте робота. Задачата на робота е да хакне тенденция, като я открие в момента на формиране. Системата хаква тренда, както при валутни двойки, така и при индекси и фючърси. След края на тенденцията, системата записва печалба, откриване на сделка по нова тенденция.
Всеки знае, че по принцип няма честен брокер. Той вижда краката ви и може да ги събори, въпреки че само някои компании го правят. Trend Scraper задава стоп загуба, скрит от брокера, който е видим само за търговеца. Такава сделка не може да бъде спряна. Първоначално роботът не използва поръчки за вземане на печалба, тъй като фиксира печалбата в края на тенденцията, което позволява печалбите да растат.
Обърнете внимание на точността на въведените данни
Мултивалутната търговия е начин да печелите повече. С възможно усвояване от 5-15%, роботът гарантирано печели 514% годишно, дори при стандартни настройки.
Предимства на робот за търговия:
Висока доходност с ниско усвояване. Системата прави пари на всички времеви интервали.
Простота и стабилност на системата.Основата на алгоритъма не изисква промени в настройките, достатъчно е да конфигурирате два параметъра. Важното за робота е наличието на движение на цената и валутна двойка, всичко останало е въпрос на техника.
Алгоритъмът може да търгува с всички инструменти.Алгоритъмът се представя добре както на акции, така и на индекси, фючърси и стоки.
Резултати от тестовете:
Акции на Apple (AAPL).
Роботът работи на цени на отваряне и не се нуждае от висока точност на цените, така че ще печели пари както от 4-цифрени, така и от 5-цифрени котировки.
Характеристики на робота Trend Scraper
- Няма нужда от оптимизация;
- Филтри плоски;
- Наблюдение на пазара 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата;
- Работа без участието на спекулант;
- Стабилност на голямо разстояние;
- Припокриващи се транзакции;
- Възможност за търговия с всякакви инструменти;
- Търговия по план;
- Пълна автономност;
- Незабавна настройка.
Златен бръмбар 3.1
Въз основа на името, системата е създадена да работи върху злато. Роботът улавя всяко значително движение на цената на благородния метал: силни импулси за растеж и спад. Обикновено търговците не могат физически да поемат всяко движение на цената - сън, храна и свободно време. Понякога има $20-$30 ходове, които се случват за няколко секунди. Най-често, след като търговецът види импулс, той го въвежда и цената започва корекция или обръщане, което води до загуби. Съветникът сключва сделка в първата част от секундата след появата на сигнала.
Съветникът може да действа както като скалпер, така и като средносрочен робот. За да направите това, трябва да го настроите на времевите рамки, с които ще работите. На минутната графика има максимална печалба, но рисковете също са по-високи.
Недостатъкът на Бръмбара е, че в спално състояние, ако продължи доста дълго време, е доста трудно да се направи печалба. Добре е, че периодите на ценова стагнация са редки и липсата на доходност бързо се компенсира след 2-3 движения на цената.
Предимства
Съветникът може да печели до 850% годишно и дори повече, работейки само със злато. При такава доходност рискът се увеличава, тъй като златото е скъп инструмент и изисква голям депозит за търговия. Когато търгувате със златни бръмбари, трябва да използвате много ливъридж, за да има място за маневриране.
В последната версия на съветника е налична и работа със сребро. Въз основа на характеристиките, описани по-горе, цената на този съветник е под средната.
Резултати от тестване на роботи:
На минутната графика
На часовата графика
Доклад от реална сметка за търговия. Повишаване на вашата сметка от $8,500 до $18,000 само за 3 месеца на H1.
Възможности на робота:
- Настройка за автоматично спиране;
- Свръхвисоки печалби;
- Проследяване на тенденции;
- Защита срещу приплъзване и рекотиране;
- Пълна автономност;
- Безуспешност по график;
- Сигнали за транзакции на смартфон.
Поздрави, Александър Иванов
Борсовите роботи са автоматизиран софтуер, чиято основна функция е да извършва търговски операции на борсата. В допълнение, такива инструменти се наричат търговски съветници, експерти или накратко - роботи. Тези програми се наричат още механични системи за търговия или накратко MTS. Днес работят повечето финансови пазари като Forex, RTS или подобни инструменти. Всяка година делът на автоматизираните търговски операции в общия обем на транзакциите се увеличава. Например в RTS от 35 до 60% от ежедневните търговски действия се извършват от борсови роботи. В западните страни тези цифри могат да достигнат 90%.
Кое е по-добро?
Трябва да се подчертае, че в този случай не говорим за факта, че автоматизираните системи са по-умни или по-ефективни от хората. Този въпрос е доста спорен и все още не е напълно проучен. Факт е, че механичните системи за търговия имат редица предимства, които търговецът, който търгува ръчно, няма. Сред добре познатите и утвърдени платформи, които позволяват автоматизирана търговия, са Forex4you и Alpari. След това ще бъдат обсъдени класификацията на тези механични системи, техните предимства и недостатъци.
Класификация на складовите роботи
Няма обща класификация на борсовите роботи. Тези инструменти обаче са разделени на няколко конвенционални типа, които ви позволяват да разберете по-добре същността на тяхната работа. По този начин механичните системи за търговия се различават по стила на търговските операции. В това отношение има скалпери или пип трейдъри, трендови инструменти, обръщане и други роботи за търговия. Освен това има напълно автоматични и полуавтоматични системи. След първоначална настройка от търговеца, автоматичният робот за борсова търговия извършва операции напълно автономно. В същото време полуавтоматичните системи само придружават и затварят транзакцията, а човек я отваря ръчно.
Робот Мартингейл
Освен това борсовите роботи се разделят на такива, които използват концепцията Мартингейл и такива, които не използват. Първите са доста агресивни системи, които при загуба увеличават залога и лесно могат да загубят депозита на инвеститора. Съдейки по прегледите, търговските роботи, които не използват концепцията на Мартингейл, но все пак показват добри резултати по отношение на доходността, са ефективни съветници. Те прилагат определени пазарни принципи в своята дейност, което ги прави по-малко рискови. Такива роботи са идеални за стабилни търговски дейности, предназначени за дългосрочен план.
Написаното по-горе изобщо не означава, че роботите Мартингейл не са в състояние да правят добри пари за търговец. Отзивите показват, че те също могат да бъдат ефективни, но когато използвате тези системи, е много важно правилно да управлявате парите. С други думи, търговецът ще бъде задължен да изтегли част от получената печалба от обращение своевременно, така че ако депозитът бъде загубен, той няма да загуби всичките си средства. Пример за робот, който успешно работи въз основа на концепцията Martingale, е съветникът TrioDancer.
Силни страни на борсовите роботи
Сред предимствата на механичните системи за търговия могат да бъдат идентифицирани няколко от най-важните. Например стриктно спазване на алгоритъма за търговия, определен от търговеца. Роботите за обмен няма да се отклоняват от настройките си. Освен това те последователно изпълняват действията, за които са програмирани. Как работи борсовият робот? Системата прави всичко старателно и методично. Не може да се каже същото за търговец, който може да бърза, да променя плана си за търговия в движение и да извършва други емоционални действия.
Друго предимство на робота е липсата на емоции и спонтанност. Такива системи не са обект на афекти. Човек е способен да изпита страх, да се поддаде на паника и да бъде алчен. Всички тези качества значително влияят върху търговския процес и резултатите. Колата го няма.
Също така, предимствата на механичните системи за търговия включват висока скорост и ефективност. Никой търговец не е в състояние да обработва толкова много информация с висока скорост, колкото борсов робот (много прегледи потвърждават това). Само автоматизирани експерти могат да отварят или затварят огромен брой транзакции почти мигновено. Такива роботизирани способности се използват успешно при работа на финансови платформи, предимно на фондовата борса или фючърсния пазар.
Недостатъци на стоковите роботи
Недостатъците на автоматизираните системи за търговия включват необходимостта от постоянен контрол върху търговските дейности на роботите. Всяка, дори и най-умната машина, трябва да бъде постоянно проверявана. Това се дължи на факта, че характеристиките на даден пазар се променят, появяват се важни икономически или политически новини, които оказват сериозно влияние върху стратегиите на борсовите роботи. Ако не коригирате настройките на автоматичните съветници навреме, дейността им може да стане нерентабилна.
Друг недостатък на използването на такива системи е необходимостта да се плаща за работата на специален VPS сървър. От една страна, днес наемането на добър сървър струва незначителните 5-10 щатски долара на месец, но от друга страна това все още е финансов разход. Те трябва да се вземат предвид при търгуване. По този начин печалбата от механизираната търговия трябва да покрие разходите за закупуване на робот и наемане на сървър.
Разходи за платени борсови роботи
Сред другите недостатъци на използването на автоматични съветници, прегледите понякога споменават твърде високата цена на такова удоволствие като борсов робот. Колко струва една добра механична система? Цената на някои борсови роботи достига 500-1 хиляди щатски долара и често надвишава тези цифри. Покупката им не винаги е препоръчителна, тъй като въпреки гаранциите на продавача или разработчика на програма за връщане на инвестираните средства, можете лесно да си купите прасе в гръб. Между другото, заслужава да се отбележи, че в интернет има много доста добри автоматизирани съветници, които се разпространяват безплатно и в същото време могат да донесат на търговеца постоянна печалба.
Избор на стоков робот
При избора на конкретна механична система за търговия е важно да се обърне внимание на алгоритъма на борсовия робот. Освен това трябва да анализирате параметрите на програмата, правилата за отваряне и затваряне на позиции. Също така е необходимо да се обърне внимание на наличието на нормално конфигуриран механизъм, който ограничава финансовите загуби. В противен случай ефективността на търговските операции ще бъде трудно предвидима.
Наред с горното, има още няколко аспекта, следването на които ще ви помогне да изберете добър борсов робот. Така че е необходимо да се тества системата в експлоатация и да се оцени нейната надеждност. Съветникът трябва да функционира стриктно в съответствие с избрания от търговеца план. Освен това работата с програмата трябва да е лесна и разбираема. Това се отнася за интерфейса, настройките и други системни параметри. Би било полезно да се каже, че изобилието от прозорци и различни бутони само усложнява задачата за управление на програмата. Друг важен момент при избора на борсов робот е лесното инсталиране на софтуера на компютър и извършване на промени в приложението за търговска сметка. Простотата на тези операции ще ви позволи да използвате съветника на всеки компютър, както и бързо да променяте
На тази страница можете да изтеглите безплатни роботи за търговия, които ще ви помогнат да автоматизирате вашата търговия.
Имаме една от най-големите колекции от безплатни роботи за Kwik в Ru-Net. Това са роботи за търговия на индикатори като: Moving Average, RSI, Bollinger, Williams Range, MACD, CCI и др.
Освен това можете да изтеглите безплатен Risk Manager, програма за изтегляне на индикатори от Kwik в Excel и много други.
Ръководство за търговски роботи
През годините на трейдинг и алгоритмична търговия нашият екип натрупа огромен и успешен запас от знания в областта на алгоритмичната търговия. И сега дойде моментът да напишем статия за това какво мислим по този въпрос. Нашият екип прави роботи за търговия вече няколко години. За на .
Опитах се да дам на статията структурата на ръководство, чрез което можете да получите цялостно разбиране за света на алгоритмичната търговия и да изберете правилния път.
Кой кара: Алексей Ван Професионален програмист. Занимавам се с алгоритмична търговия през последните няколко години. Завърших около 30 търговски проекта, повече от 20 за себе си. Пише ботове, устройства, предупреждения, индикатори, станции за копаене, оптимизатори, конектори и др. Вече съм направил каквото се сетя или пиша на програмист в тази област. В момента съм хедлайнерът в разработката на софтуер за нашата фондация.
Извинете за патоса, това не е за нарцисизъм. И за да не решите да минете. Никъде другаде няма да намерите подобно нещо. Гарантирам.
Планът е:
1. Търговия и нейното значение
2. Търговски роботи - какво представляват?
3. Проблеми при търговията с ръце
4. Как ботовете помагат на търговците
5. Как да търсим модели
6. Лимити на системна търговия
1. Търговия и нейното значение
Ще имаме далечно начало, тъй като реших да пиша подробно. Така че много читатели не трябва да бягат в Уикипедия, за да проучат нюансите. Освен това, в свят, далеч от търговията на фондовата борса, се натъкнах на най-дивите и отвратителни формулировки на това, което правя с моите програми. Затова първо за значението на спекулациите за всички на планетата Земя и едва след това за ролята на MTS в тази бъркотия.
Търговията е- покупка и продажба на ценни книжа на фондовата борса въз основа на прогноза, с цел реализиране на печалба. Печалбата съответно възниква, ако купувате по-евтино и продавате по-скъпо.
Обикновено транзакциите се извършват чрез „терминал“, специална програма, инсталирана на вашия компютър. По-рядко по телефона. Все още е много рядко от „ямата“, специално място на фондовата борса.
За прогнозиране се използват десетки различни техники. Много от тях се основават на разглеждане на ценова диаграма и след това се опитват да определят от нея накъде ще върви след това. Много от тях се основават на истинско знание, но някои не са, което означава, че са ненаучни. Ще говорим за това по-долу.
В контекста на стабилността и ефективността на ценообразуването
Спекулациите не са просто източване на любителите на хазарта (популярно комарджиите). Този вид дейност има много значима, често подценявана функция.
а именно:
Търговия - прави пазарите стабилни и изглажда ценовите аномалии
За обикновения човек това изглежда така: не можете да станете сутрин и да откриете, че цената на захарта е поскъпнала с 300 процента. Когато цената на един продукт се определя от десетки хиляди хора, опитите за нейното подценяване или завишаване са невъзможни.
Още веднъж, колкото и глупаво да звучи: колкото повече една страна е пълна с търговци, толкова по-защитени сте от резки колебания във валута, акции, стоки/услуги и други неща.
Спекулациите са добри. Те помагат да се поддържат цените близки до справедливите стойности. Което подобрява качеството на живот на обикновените граждани.
Процесът на намиране на ефективна цена
Единственият начин да се предвиди поведението на ценните книжа в дългосрочен план е да се „използват неефективностите“ или аномалиите в движението на цените. Повечето търговци участват по един или друг начин в процеса на намиране и след това премахване на тези аномалии.
Всичко, което спекулантите правят, когато правят прогнози, е да се опитват да намерят празнина в ефективността на пазара, за да намерят справедлива цена. И след това станете участник, който ще помогне на системата да бъде по-ефективна, като участвате в търговията от необходимата за това страна.
Ако търговец открие реална неефективност (например проблем в скоростта на разпространение на информацията) и след това успешно я „затвори“, тогава той става важна част от подобряването на „ефективността“ на икономиката. Това прави цените по-справедливи и по-прозрачни. Тя ви позволява бързо да намерите справедливата цена на даден актив и да се отклоните от нея възможно най-малко.
Така индустрията формира „справедливи” цени на ценните книжа. Това е тяхна глобална задача и заслуга. Ако няма спекуланти, цените ще се диктуват от монополи, което ще навреди на обикновените хора.
2. Търговски роботи - какво представляват?
Търговски роботи (механични системи за търговия (MTS), ботове)- софтуер за търговия с ценни книжа вместо човек.
Обикновено това е прозоречно приложение, което се свързва с терминала и самото извършва транзакции за покупка/продажба по предварително установен алгоритъм. Но не винаги. Има няколко принципно различни начина за създаване и експлоатация на такива системи.
2.1. Библиотеки за създаване на MTS
Най-сложната технология за създаване на ботове. Най-бързият. Обикновено завършваме с прозорец или конзолно приложение. Това приложение се свързва с терминал или един от интернет порталите, налични в брокера, и извършва търговия.
Тази технология никога не е била достъпна за масовия потребител, защото... За да пишете ботове с помощта на библиотеката, трябва да сте програмист.
Подобни технологии възникват в края на 20 век в банковия сектор, където компаниите могат да харчат пари за големи екипи от програмисти.
Едва през последните няколко десетилетия тези технологии се разпространяват сред обикновените потребители.
2.2. Търговски роботи, вградени в терминала
В много терминали е възможно да се създаде MTS на скриптов език, точно вътре в терминала. Това може да е визуален дизайнер, места за вмъкване на код на скриптов език или пълноправен стратегически редактор.
Някога това беше пробив в областта на алгоритмичната търговия. Това е най-заслуженият начин за създаване на такива програми. Той беше един от първите, които направиха създаването на ботове достъпно за масите.
Разбира се, роботите за търговия са направени преди да се появи такава възможност, но въпреки това по едно време тази технология направи пробив.
За Русия най-популярният терминал за писане на MTS по този начин е Kwik, благодарение на него алгоритмичната търговия дойде в ОНД в началото на 2000-те.
На нашия уебсайт можете да изтеглите безплатно роботи за търговия, създадени в терминала Kwik, ето как.
2.3. Визуални редактори за създаване на търговски роботи
Двете предишни технологии не можеха да обхванат напълно всички, които искаха да правят ботове, защото... остана донякъде сложен. Но в същото време огромен брой хора искаха да направят това, без да полагат никакви усилия. И така, в зората на 21 век редакторите започнаха да навлизат в света.
Визуалният редактор е прозоречно приложение за създаване на ботове. Позволява на необучени хора, които са далеч от програмирането, да направят това. Времето за влизане е няколко дни.
Визуалните редактори ви позволяват да създавате пълноценни приложения за търговия чрез няколко манипулации с кубчета, вътре в логическа диаграма.
Разбира се, популярните редактори все още имат редица ограничения в сравнение с библиотеките и вградените езици. Такива ограничения включват невъзможността да се проведе тестване на книгата с поръчки и в много случаи липсата на портфейлна търговия.
За Русия най-популярният редактор на визуални стратегии е TsLab.
3. Проблеми при търговията с ръце
Преди да говорим за предимствата на използването на ботове, нека да разгледаме проблемите, които очакват търговец, който иска да търгува по старомодния начин - с ръцете си.
Има плюсове и минуси на търговията с ръце. Извинявам се за снобизма, но тук ще говорим само за недостатъците. Ако имате нужда от „безспорни“ предимства на този вид търговия, отидете в кухнята на семинар. За съжаление не виждам никакви предимства в сравнение с алгоритмичния.
3.1. Неправилно разбиране на пазарната механика
Струва ми се, че до 95% от всички, които търгуват ръце, не разбират как да печелят в дългосрочен план. Как да бъдем от правилната страна на графиката за дълъг период от време.
Това повдига въпроса: защо хората имат погрешни идеи за спекулациите? Нека спрем до тук.
Ненаучна литература
Повечето трудове за търговия са написани от хора, далеч от точните дисциплини и методологиите за проверка на знанията. Следователно тези книги съдържат ненаучни или дори антинаучни знания. Знания, които подвеждат читателя.
Когато започват своето пътуване в тази област, хората стават заложници на тези фантазии - те търгуват въз основа на фалшиви пазарни парадигми.
Сектантство и идолопоклонство
Повече от където и да е другаде в търговията идолопоклонничеството, сектантството и дори култът към личността са широко разпространени. В крайна сметка, както във всеки бизнес, в който самият живот често зависи от взетите решения, слабите винаги се стремят да прехвърлят отговорността на друг човек.
Много често това става причина за погрешни представи за пазара. Веднъж попаднал ли човек в „секта на пазарите“, той губи способността си да мисли трезво. Тълпата от „вярващи” завладява ума, след което човекът започва да влиза в позиции въз основа на знанията и прогнозите на „ГУРУ”.
Това е смешно да се чете, ако не сте срещали това. Но ако разберете как функционират форумите на „хора на Елиът“, „анализатори на свещници“ или „следване на куклата (търговско божество)“, тогава става тъжно. Защото има много, много такива хора. Никой не прави специални изследвания, но според мен това е няколко десетки процента.
Липса на научна основа
В по-голямата част от източниците (литературни, обучителни курсове, видео ръководства), които твърдят, че учат човек на нашия занаят, не е научен да търси ефективност. На човек не се предлага универсален начин за работа с информация. Като цяло обучението се свежда до запомняне на някои правила за търговия, знаейки кои човек винаги ще бъде от правилната страна.
Този подход към преподаването на начинаещи създава хора, които не са в състояние да реагират на нови обстоятелства и да научат предмета сами.
В резултат на всичко по-горе, имамеПовечето търговци имат проблеми с възприемането на реалността. Сякаш шофьорите по пътищата караха със завързани очи или можеха само да завият наляво.
3.2. Психология
Ако в предишната глава разгледахме неспособността на хората да разработят план. След това в настоящия ще говорим за неспособността на човек да следва собствените си правила.
Няма да навлизаме в подробности за това. За да пишете повече или по-малко сносно за това, трябва да учите дълги години в съответния отдел и да разбирате човешкото поведение.
Има обаче факт: хората систематично не могат да следват собствения си план. Тези. грешките са неизбежни и значителни. Човешкият фактор е огромен.
3.3. Обучение чрез депозит
Хората, които изпадат в спекулации и решават да започнат с ръчна търговия, са склонни да вярват в „натрупването“ на опит. Факт е, че разглеждането на графика или извършването на транзакции с реални пари ще ги научи на нещо. Във всяка друга сфера на дейност това би било нормално. Но само ако не говорим за статистически значими проби. В крайна сметка, за да видите и тествате определени видове стратегии за един човек, без помощта на технически средства, ще са необходими няколко живота.
Например спекулант видя повтаряща се формация 50 пъти и реши да я търгува. Но! Това наблюдение не е статистически значимо. И човекът започва да губи пари. В края на краищата той не знае, че трябва да види формацията 1500 пъти или повече, за да я счита за стабилна (това твърдение лесно се проверява чрез предни тестове). В резултат на това такива експерименти завършват по един и същ начин - загуба на пари и/или зануляване на депозита.
Една от основните мантри на търговията е: „Вземете сделки, губете пари и в процеса ще се научите да търгувате. За да се научите да ставате, трябва да се научите да падате.“
Година след година хората следват този път, но не могат да намерят стабилни модели и печеливши стратегии. Техният опит не им дава възможност за печалба.
Отказът от използване на технически средства води до задънена улица от 95 до 99% от всички търговци.
4. Как помагат роботите за търговия
В предишната глава разгледахме основните проблеми на спекулациите с ръце. Сега нека разберем как можете да ги изравните с помощта на алгоритми за търговия.
Нека си представим, че вече сме алгоритмичен търговец и разберем как се справяме с проблемите на разбирането на пазарната механика и „психологията“.
4.1. Прозрачно, научно, истинско разбиране на пазарната механика
Алгоритмичните търговци имат ясно разбиране за движението на цените на акциите на пазара. След няколко години изследвания човек не може да бъде подведен от псевдонаучна литература и демагогия. Ботовете не вярват в харизматичните лидери.
Научният подход към проучването на пазара ви гарантира истинска представа за функционирането на пазара. Това се гарантира от използването на технически средства, както и от статистически значими извадки при търсене на неефективност.
4.2. Проблеми на психологията "не"
В общия случай проблемите на психологията престават да съществуват. Заедно с човешкия фактор. Самият бот не може да генерира нищо подобно.
Търговските роботи няма да изпаднат в паника или да променят решението си няколко минути след влизане в позиция. Те не могат да бъдат уплашени от новинарските емисии или речта на известния „Гуру“.
Слагам обаче думата НЕ в кавички, защото... В някои отношения има човешки фактор. Но в леко променен формат. Винаги, във всеки един момент, има изкушение да деактивирате програмата, частично или напълно. Пречи на работата. Няма измъкване от това...
4.3. Проучване на пазара с технически средства
Алготрейдър няма нужда да харчите парите си за проучване на пазараили десетилетие учене да търгувате, като гледате графики. За него проучването на пазара означава използването на специални програми, които вършат цялата работа вместо него.
И това е пряко спестяване на пари и време.
Разбира се, изучаването на такива програми отнема време. Понякога това отнема няколко години. Но крайните ползи са очевидни.
В допълнение, този подход ви позволява постоянно да останете на „ръба на камата“. Включете само работещи, тествани стратегии. Разклатете портфолиото си от ботове своевременно и променете аномалиите, които те използват. Това ще увеличи максимално времето, през което ще бъдете на плюс.
5. Как да провеждаме изследвания + GRAIL
В тази глава ще говорим за технически средства и методологии за проучване на пазара за неефективност, които ще ни помогнат да правим пари.
Да започнем с ГРААЛА. Прочетете внимателно тази глава! Ще ви спести много време!
5.0. Какво да търсите?
Стратегии
В световен мащаб, в продължение на 5 години проучване, разбрах едно нещо: на пазара има няколко вида стратегии, които правят пари. Трябва да започнем с най-простите, без да измисляме велосипеди:
1) ТЕНДЕНЦИЯ. Алгоритми, насочени към търсене на образувания, които сигнализират за началото на голямо движение. В процеса трябва да се съсредоточите върху намирането на изход от консолидацията и задържането на позицията възможно най-дълго. Без внезапни излизания, особено без кратки спирания.
2) АРБИТРАЖ. Алгоритми, базирани на реверсия на средната стойност.
И двете работят. Освен това арбитражът работи на Форекс, който със своя супер ефективен пазар е невероятен. Което може да означава, че той ще работи в MICEX много дълго време.
Не търсете повече. Съсредоточете се върху тези два вида стратегии. Ако разберете как работи, ще станете бог на пазара и ще можете да продължите напред. Ако не намерите нищо модерно и арбитражно на MICEX, не се колебайте да отидете до фабриката, никога не трябва да се занимавате с търговия.
Спира и излиза
В тренд алгоритмите изходът е по-важен от входа. Трябва да обърнем специално внимание на това.
Не забелязах това в арбитражните съдилища. Важно е да се съсредоточите върху входната точка.
Летливост
Наблюдавайте нестабилността на пазара. Без това всеки алгоритъм ще се плъзне в UG след няколко години. Винаги придавайте логика на променливостта. Това са индикатори ADX и ATR и др. Търговските роботи, които не следят волатилността, са мъртви при раждането.
Управление на пари и портфейли
Никога не стартирайте бот сам. В реалната търговия трябва да участват поне 5 различни алгоритъма. Това е единственият начин да направите капитала поне малко по-гладък. Това е много важно, защото... След няколко месеца на спад или страничен растеж, ще искате да изключите програмата. За да избегнете това, включете набор от стратегии.
Търговски робот за QUIK със средна доходност от 300% (600%) годишно. Участник в конкурса „Най-добър частен инвеститор“, победител сред механичните системи за търговия в своята номинация. Програмата е разработена и написана от мен в Delphi и компилирана като приложение за Windows. Роботът е проектиран да работи автоматично на пазара на деривати FORTS (Московска борса) и работи с фючърсни договори. Основният инструмент е фючърсен договор за валутния курс щатски долар - руска рубла. Максималната сума, с която системата може да работи, е 10 000 000 рубли.
Робот за нискочестотна търговия за ежедневна работа, отваря от 1 до 10 позиции на ден. Не изисква специално оборудване, достатъчни са домашен компютър или лаптоп и обикновен интернет. За удобство при наблюдение на работата на програмата е по-добре да използвате специален сървър, който струва от 500 рубли на месец. Може да се управлява от смартфон, като iPhone.
Търговският робот работи според стратегията за прогнозиране на движението на цените по тенденцията и срещу тенденцията. Прави както дълги (LONG), така и къси (SHORT) позиции, като печели пари от покачването и падането на цените на борсовите инструменти. Алгоритъмът на програмата автоматично следи вашите поръчки и позиции, предотвратявайки загуби и фиксирайки печалби.
Визуално приложението е подобно на пейджър, чийто дисплей показва информацията и стойностите, необходими за управление на робота, като: текуща цена на ценна книга, препоръка за търговия (купува/продава), текущо време, индикатор за отложен старт и спиране на програмата по таймер. На панела на робота има два бутона за стартиране/спиране на програмата и за отваряне на прозореца с настройки. Настройките на приложението посочват сметката за търговия, името на ценната книга, броя на лотовете (начална сума). Освен това, ако е необходимо, се посочват началното и крайното време на алгоритъма.
Примери за работата на програмата можете да видите на страниците на моя блог. Ето няколко от тях:
Можете да закупите робот за търговия в 3 версии: оригинален, робот от категория 1, робот от категория 2. Вариантите на робота се различават по количеството на изкуственото забавяне в отговор на сигнала от оригинала. Робот от категория 1 реагира на сигнал със закъснение от 0-5 минути, робот от категория 2 със закъснение от 5-10 минути. Как забавянето на изпълнението на сигнала влияе върху резултата може да се намери в статията - влияние на изкуственото забавяне на реакцията на търговския робот върху резултата от работата. Въведох забавянето не с цел влошаване на резултатите, а за да разделя работата на роботите във времето, за да избегна едновременното отваряне на позиции. Общо 3 копия на програмата са налични за продажба и нищо повече.
Ако искате да закупите робот за търговия и имате някакви въпроси, моля свържете се с мен, ще ви помогна да го разберете. За контакт използвайте или моята страница (