Плюси та мінуси торгових роботів. Торгові роботи на російському фондовому ринку – дорого, але можливо Торгівля на фондовому ринку роботами
І наскільки вони корисніші за роботи-пилососи.
Щоб підвищити прибутковість торгівлі на біржі, деякі приватні трейдери та інвестиційні компанії автоматизують процес за допомогою біржових роботів. Розповідаємо, як комп'ютерна програма змінює процес торгівлі. І чи потрібна вона вам.
Що таке торговельний робот і як він полегшує торгівлю?
Це програма для автоматизації операцій на біржі. Грубо кажучи, торговельний робот містить у собі набір правил: коли купувати, коли продавати, які фактори при здійсненні угод враховувати насамперед, а на що не звертати уваги. Схоже на роботу професійного трейдера, тільки працює автоматично.
Щоб розуміти, як робот спрощує торгівлю, уявіть таке. Для прибуткової торгівлі трейдеру протягом дня потрібно одночасно пам'ятати статистику та новинний фон з бірж інших регіонів, корпоративну звітність компаній з акцій. А ще аналізувати графіки та враховувати зміну вартості цінних паперів у минулому, моніторити макроекономічні зведення тощо.
У цьому полягає основний принцип роботи торгового робота. Він одночасно аналізує графіки, новини, звітність компаній та іншу пріоритетну інформацію. Далі робот або торгує сам, або робить трейдер. На цьому пункті біржові роботи діляться ще на два типи.
Які види біржових роботів існують?
Є два основні види біржових роботів: автоматичні та напівавтоматичні. У перших весь процес автоматичний. Робот підключається до торгового рахунку і робить угоди. Такі роботи вміють прораховувати умови для купівлі, продажу, рівень ризику та поведінку у разі форс-мажорних ситуацій на ринку.
Напівавтоматичні торгові роботи ще називаються радниками. Вони аналізують графіки, звітність компаній, фон новин. І дають вам рекомендацію: купувати, продавати чи тримати.
Наскільки популярні та безпечні торгові роботи?
Роботизована торгівля є популярною. За повідомленням Центробанку Росії, до квітня 2018 р. до половини всіх операцій на Московській біржі відбувалося за допомогою комп'ютерних аглоритмів. За кордоном їх кількість доходить до 80%. А до 2025 року активи на суму понад $16 трлн будуть під управлінням роботів, згідно з аналітикою Deloitte.
Такі обсяги угод здійснюються професійними роботами. Їх створює команда програмістів та математиків. Безкоштовні роботи, доступні в інтернеті, найчастіше небезпечні: це первинні напрацювання, сирі демонстраційні версії. У приватних розробках підвищена увага приділяється стійкості до відмови програми та роботі в умовах різких і раптових стрибків цін.
Коли торговий робот може бути корисним?
Якщо ви вирішили самі купувати цінні папери та формувати портфель, якісно налаштований біржовий робот допоможе спростити процес. Тут ще важливою є сума: торгувати з використанням алгоритму є сенс, якщо вкладення починаються від мільйона рублів. Це з тим, що біржовому роботу потрібен «простір» для розвороту. Важко керувати ризиками портфеля, зібраного з кількох цінних паперів на невелику суму.
За якими критеріями вибирати робота?
Тут усе просто. Дивіться на доходність робота в минулому, рівень ризику та в принципі відкритість системи. Не погоджуйте, якщо вам нав'язують покупку чорної скриньки з незрозумілими умовами. Не погоджуйтеся, якщо вам говорять тільки про прибутковість і замовчують ризик, тобто допустимий відсоток втрачених грошей.
Вибираючи торгового робота, пам'ятайте про важливість мінімізувати ризики. Ідеально, якщо до рахунку буде підключено кілька роботів із різними торговими стратегіями. Так ви не залежатимете від однієї системи і з меншою ймовірністю зіткнетеся з форс-мажорними випадками.
Якщо потрібна допомога у виборі біржового робота, зверніться до нашого фінансового радника. Це безкоштовно.
Роботи у вигляді програм зараз доступні будь-якому трейдеру-початківцю. Досвідчені спекулянти давно забули про проблеми із психологією, повністю перейшовши на автоматичну торгівлю. У XXI столітті все змінюється, біржа стає дедалі більш алгоритмізованою, а людський інтелект тепер корисний за іншими сферах діяльності.
Завбачливі трейдери використовують торгових роботів як заміну собі, в той час, займаючись будь-якими іншими справами. Форекс вимагає великої кількості часу і важко думати про свободу та незалежність, якщо 12 годин проводиш перед комп'ютером. То як же бути?
Що таке торговельні роботи і для чого вони потрібні?
Торговий робот (бот, експерт, радник, щур) – автоматична програма мовою MQL4/5, для торгівлі на ринку Форекс у напівавтоматичному або автоматичному режимі. Торгові роботи можуть бути кількох типів:
- усереднювачі;
- Індикаторні;
- Сіточники.
Відомо, що загальнодоступні радники лише зливають депозит, не даючи нічого на заміну. З усіх роботів, що мені доводилося бачити, більш-менш нормальний – Auto Profit, та й той, із сітковою системою, небезпечною для дрібних трейдерів.
Будь-який торговельний робот має свій торговий алгоритм. Від нього залежить те, за яких умов програма відкриватиме торгові угоди над ринком. Відомо, що на Форекс немає повторень і ринок хаотичний. Це не зовсім так. Якщо дивитися на великі проміжки часу, економіка будь-якої країни хворіє, росте, встає на ноги, – аналогічно людині. Економічні цикли не видно на валютних парах, але помітні на індексах.
Перший тип безкоштовних роботів на основі усереднення ризикує весь депозит, при невеликому потенційному прибутку. Жодний грамотний спекулянт не використовуватиме цей тип роботів для тривалої роботи. Такі роботи підходять лише розгону невеликих депозитів.
Індикаторні роботи працюють найкраще. Вони мають чіткий алгоритм, а торгівля йде виключно з мані-менеджменту. У статті ми розглянемо кілька таких роботів. На відміну від індикаторних, сіткові роботи не використовують технічний аналіз для відкриття угод, тому ризик торгівлі можуть дозволити собі лише трейдери, у яких на рахунку більше 1000 доларів.
Найкращі Форекс-роботи на ринку 2018/2019 року
Перед вами найкращі торгові роботи цього і минулого року, налаштовані під ринок, що недавно змінився. Замовивши робота, ви отримаєте масу можливостей, також отримання робота означає підтримку продавця будь-якої миті, як тільки виникне питання у клієнта.
Trend’a’Lot
Ви готові заробляти 15-20% на місяць за низьких ризиків? Точно? Тоді цей робот для вас, адже він закриває більшу частину угод у плюс, є відносно дешевим роботом, доступним кожному трейдеру-початківцю.
17% за місяць – друге ім'я цього експерта. Основа алгоритму – виявлення найсильніших рівнів попиту та пропозиції. Робот їх стоїть самостійно на ціновому графіку. Як тільки пробивається важливий рівень, система відкриває угоду у цьому напрямі та заробляє на ціновому русі у 100% випадків. Пробої рівні робляться великими гравцями і в їх інтересах, зробити так, щоб імпульс не викликав глибокого відкату. Ці імпульси можуть бути лише безвідкатними, на них заробляє радник.
Страхувальний стоп-лосс трейдер виставляє сам у параметрах робота, виходячи з бажаної агресивності торгівлі. Система має режим із трейлінг-стопами. Подивіться роботу системи детальніше:
5 причин для використання торгового робота
Проста система. Основа алгоритму – ази технічного аналізу за ДеМарком. Відсутність фільтрів та гнучка система дозволяє заробляти 17% на місяць та більше. Менше умов – найкращі результати.
Економія часу.Вам не доведеться цілодобово проводити за монітором, вишукуючи потенційні угоди. Встановіть робота, все інше він зробить за вас, тому що він контролює всю ситуацію на біржі та приймає рішення виключно у межах свого алгоритму.
Жорсткий ризик-менеджмент.Якщо радник налаштований на невеликий ризик, робота вестиметься невеликим обсягом – ефективність трейдингу підвищиться, прибутковість підвищиться. З'явиться стабільність.
ГарантіяПісля початку використання робота, ви завжди можете звернутися до служби підтримки з будь-яких питань.
БонусиКупуючи робота, ви отримуєте накопичувальний бонус, який може знизити вартість другого товару на -50%.
Якщо ви дочитали до цих слів, то стали зрілим трейдером і розумієте, що робот зберігає місяці вашого вільного часу, а також гроші, які ви можете втратити через людський фактор.
Результати тестингу:
Стратегія без виставлення стоп-лоссів (Н1)
Стратегія з виставленням середніх стоп-лоссів (1H)
Довгострокова стратегія для інвесторів (1D)
Торгівля із середніми ризиками (спекулянтам, 1Н)
Trend Scraper
Прізвисько робота – Broker Hacker. Один із найлегших в управлінні роботів. Все, що потрібно для роботи – це встановити всього 2 параметриі запустити робота. Завдання робота – хакнути тренд, виявивши його ще на момент формування. Система зламує тренд як на валютних парах, так і на індексах і ф'ючерсах. Після того, як тренд закінчився, система фіксує прибуток, відкриваючи угоду за новим трендом.
Чесного брокера немає в принципі. Він бачите ваші стопи і може їх збити, хоч так роблять лише окремі компанії. Trend Scraper задає прихований від брокера стоп-лосс, який бачить лише трейдер. Таку угоду не вдасться винести по стопу. Робот спочатку не використовує ордери тейк-профіт, оскільки фіксує прибуток на закінчення тенденції, даючи прибутку зростати.
Зверніть увагу на точність входів
Мультивалютна торгівля – спосіб заробити більше. При можливому просіданні 5-15%, робот гарантовано заробляє 514% річних, навіть на стандартних налаштуваннях.
Переваги торгового робота:
Висока профітність при низькому просіданні. Система заробляє усім тимчасових інтервалах.
Простота системи та стабільність.Основа алгоритму не потребує змін у налаштуваннях, достатньо налаштувати два параметри. Для робота важлива наявність цінового руху та валютної пари, решта – справа техніки.
Алгоритм уміє торгувати усі інструменти.Алгоритм чудово показує, як у акціях, і індексах, ф'ючерсах і товарах.
Результати тестування:
Акції Apple (AAPL)
Робот працює за цінами відкриття і висока точність ціни йому не потрібна, тому він зароблятиме як на 4-значних, так і на 5-значних котируваннях.
Можливості робота Trend Scraper
- Відсутність потреби в оптимізації;
- Фільтрує флет;
- Моніторинг ринку 24 години на добу, 5 днів на тиждень;
- Робота без спекулянта;
- Стабільність на довгій дистанції;
- Перекриття угод;
- Можливість торгівлі будь-яким інструментом;
- Трейдинг за планом;
- Повна автономність;
- Миттєве налаштування.
Золотий Жук 3.1
Виходячи з назви система створювалася під роботу на золоті. Робот ловить кожен значний рух ціни дорогоцінним металом: сильні імпульси зростання і падіння. Зазвичай, трейдери фізично не можуть брати кожен ціновий рух – сон, їжа та вільний час. Іноді відбуваються рухи на 20-30 доларів, які відбуваються за лічені секунди. Найчастіше після того, як трейдер бачить імпульс, він входить до нього, а ціна починає корекцію чи розворот, що призводить до збитків. Радник укладає угоду першу частку секунди після появи сигналу.
Радник може виступати як ролі скальпера, і середньострокового робота. Для цього його потрібно встановити на ті таймфрейми, з якими збираєтеся працювати. На хвилинному графіку максимум прибутку, але й ризики вищі.
Недоліком Жука є те, що у флеті, якщо він продовжується досить довго, прибуток отримати досить складно. Добре, що періоди застою ціни бувають рідко, та й нестача прибутковості швидко компенсується після 2-3 рухів ціни.
Переваги
Радник здатний заробляти до 850% на рік і навіть більше, працюючи лише на золоті. За такої прибутковості ризик підвищується, адже золото – дорогий інструмент, воно потребує великого торговельного депозиту. При торгівлі золотим жуком потрібно використовувати велике кредитне плече, щоб була можливість для маневру.
В останній версії радника доступна також і робота зі сріблом. Виходячи з вищеописаних характеристик, ціна цього радника нижча за середню.
Результати тестування робота:
На хвилинному графіку
На годинниковому графіку
Звіт із реального торгового рахунку. Підйом рахунку з 8500 $ до 18000 $ всього за 3 місяці на Н1.
Можливості робота:
- Автоматичне виставлення стопів;
- Надвисокий прибуток;
- Стеження за трендом;
- Захист від прослизання та реквот;
- Повна автономність;
- Беззбиток за розкладом;
- Оповіщення про угоди на смартфоні.
З повагою Олександр Іванов
Біржові роботи є автоматизоване програмне забезпечення, основною функцією якого є здійснення торгових операцій на біржі. Крім того, такі інструменти називають торговими радниками, експертами або лаконічно роботами. Ще ці програми називають механічними торговими системами, або скорочено МТС. На сьогоднішній день на більшості фінансових ринків типу "Форекс", РТС або працюють такі інструменти. З кожним роком частина автоматизованих торгових операцій у загальному обсязі угод збільшується. Наприклад, на РТС від 35 до 60% щоденних торгових процесів здійснюють біржові роботи. У країнах західного світу ці показники можуть сягати 90%.
Що краще?
Слід підкреслити, що в даному випадку не йдеться про те, що автоматизовані системи розумніші або ефективніші за людину. Це питання досить спірне і ще цілком не вивчене. Справа в тому, що механічні торгові системи мають ряд переваг, яких немає у трейдера, який займається торгівлею в ручному режимі. Серед відомих майданчиків, що добре зарекомендували себе, що допускають автоматичну торгівлю, можна назвати Forex4you і Alpari. Далі будуть розглянуті класифікація цих механічних систем, їх переваги та недоліки.
Класифікація біржових роботів
Загальної класифікації біржових роботів немає. Проте ці інструменти поділяються на кілька умовних типів, які дозволяють краще зрозуміти суть їхньої роботи. Так, механічні торгові системи відрізняються за стилем здійснення торгових операцій. У цьому плані розрізняють скальпери чи піпсовщики, трендові інструменти, розворотні та інші торгові роботи. Крім того, бувають повністю автоматичні системи та напівавтоматичні. Після початкового настроювання трейдером автоматичний робот для біржової торгівлі здійснює операції абсолютно автономно. У той самий час напівавтоматичні системи лише супроводжують і закривають угоду, а відкриває їх у ручному режимі людина.
Роботи-Мартінгейли
Крім того, біржові роботи поділяються на ті, що використовують концепцію Мартінґейла, і ті, які її не застосовують. Перші є досить агресивними системами, які при програші збільшують ставку і здатні з легкістю програти депозит інвестора. Судячи з відгуків, торгові роботи, які не використовують концепцію Мартінґейла, але при цьому показують хороші результати щодо прибутковості, є ефективними радниками. Вони застосовують у своїй діяльності деякі ринкові закономірності, що робить їх менш ризикованим. Такі роботи добре підійдуть для стабільної торгової діяльності, розрахованої на довгострокову перспективу.
Написане вище зовсім не означає, що роботи-Мартінгейли не здатні добре заробити для трейдера. Відгуки говорять про те, що вони теж можуть бути ефективними, але при використанні цих систем дуже важливо грамотно здійснювати фінансовий менеджмент. Іншими словами, від трейдера потрібно своєчасно виводити з обороту частину отриманого прибутку, щоб при втраті депозиту не втратити всі кошти. Як приклад робота, що успішно працює на основі концепції Мартінґейла, можна назвати радника TrioDancer.
Сильні сторони біржових роботів
Серед переваг механічних торгових систем можна назвати кілька найважливіших. Наприклад, чітке дотримання заданого трейдером алгоритму здійснення торгових операцій. Біржові роботи не відступатимуть від установок. З іншого боку, вони послідовно роблять ті дії, куди запрограмовані. Як працює біржовий робот? Система все робить ґрунтовно та методично. Чого не скажеш про трейдера, який може метатися, змінювати на ходу торговельний план та робити інші емоційні дії.
Іншою перевагою робота можна назвати саме відсутність емоцій та спонтанності. Такі системи не схильні до афектів. Людина здатна відчувати страх, піддатися паніці, бути жадібною. Усі ці якості суттєво впливають на процес та результати торгівлі. Машина цього не має.
Також до переваг механічних торгових систем можна віднести високу швидкість роботи та коефіцієнт корисної дії. Жоден трейдер не здатний обробити з високою швидкістю таку кількість інформації, як біржовий робот (це підтверджують багато відгуків). Тільки автоматичні експерти можуть практично миттєво відкривати чи закривати величезну кількість угод. Такі здібності роботів успішно використовуються при роботі на фінансових майданчиках, насамперед на фондовій біржі або ф'ючерсному ринку.
Недоліки біржових роботів
До недоліків автоматизованих торгових систем слід віднести необхідність перманентного контролю за торговельною діяльністю роботів. Будь-яку, навіть найрозумнішу машину потрібно постійно перевіряти. Це пов'язано з тим фактом, що характеристики того чи іншого ринку змінюються, з'являються важливі економічні чи політичні новини, які серйозно впливають на стратегії для біржових роботів. Якщо вчасно не підкоригувати налаштування автоматичних радників, їхня діяльність може стати збитковою.
Іншим мінусом використання таких систем є необхідність оплачувати роботу виділеного сервера ВВС. З одного боку, сьогодні орендувати хороший сервер коштує незначні 5-10 доларів США на місяць, але з іншого — це все ж таки фінансові витрати. Їх обов'язково необхідно враховувати під час здійснення торгівлі. Таким чином, прибуток від механізованого трейдингу має перекривати витрати на придбання робота та оренду сервера.
Вартість платних біржових роботів
Серед інших мінусів використання автоматичних радників відгуки іноді називають занадто високу ціну такого задоволення, як біржовий робот. Скільки коштує хороша механічна система? Вартість деяких біржових роботів досягає 500-1 тис. доларів США, а найчастіше і перевищує ці цифри. Їх придбання не завжди доцільне, оскільки незважаючи на гарантії продавця або розробника програми повернення вкладених коштів, запросто можна купити кота в мішку. Варто, до речі, відзначити, що в інтернеті багато досить хороших автоматичних радників, які поширюються на безоплатній основі, і в той же час здатні принести трейдеру постійний прибуток.
Вибір біржового робота
При виборі конкретної механічної торгової системи важливо звернути увагу до алгоритм біржового робота. Крім того, слід проаналізувати параметри програми, правила відкриття та закриття позицій. Також необхідно звернути увагу на присутність нормально налаштованого механізму, що обмежує фінансові втрати. Інакше ефективність торгових операцій важко передбачити.
Поряд із вищесказаним, є ще кілька аспектів, дотримання яких допоможе вибрати хорошого біржового робота. Так, необхідно протестувати систему у роботі, оцінити її надійність. Радник повинен функціонувати строго відповідно до обраного трейдера плану. Крім того, робота з програмою має бути легкою та зрозумілою. Це стосується інтерфейсу, налаштувань та інших параметрів системи. До речі, багато вікон і різних кнопок лише ускладнює завдання управління програмою. Іншим важливим моментом при виборі біржового робота є легкість встановлення програмного забезпечення на ПК та змін у додатку торговельного рахунку. Простота цих операцій дозволить використовувати радника на будь-якому комп'ютері, а також швидко міняти
На цій сторінці Ви можете скачати безкоштовних роботів для трейдингу, які допоможуть Вам в автоматизації торгівлі.
У нас одна з найбільших колекцій в Інтернеті безкоштовних роботів для Квік. Це роботи для торгівлі на таких індикаторах, як: Moving Average, RSI, Bollinger, Williams Range, MACD, CCI і т.д.
Крім того ви можете скачати безкоштовний ризик-менеджер, програму для вивантаження індикаторів з Квік в Excel та багато іншого.
Гайд з торгових робіт
За роки трейдингу та алготрейдингу у нашої команди накопичився гігантський та успішний багаж знань у галузі алготрейдингу. І ось настав час написати убер Статтю про те, що ж ми думаємо з цього приводу. Вже кілька років наша команда робить торгові роботи. Для на .
Спробував надати статті структуру Гайда, якою можна отримати цілісне уявлення про світ алготрейдингу і вибрати правильний шлях.
Хто за кермом: Олексій Ван Професійний програміст. Останні кілька років займаюся алготрейдінгом. Закінчив близько 30 комерційних проектів, більше 20 для себе. Писав ботів, приводи, алерти, індикатори, станції майнінгу, оптимізатори, конектори тощо. Що можна придумати чи написати програмісту з цієї галузі – я вже зробив. На сьогодні є хедлайнером у розробці програмного забезпечення для нашого фонду.
Вибачте за пафос, це не для самолюбування. А щоб ви не вирішили пройти повз. Нічого такого більше ніде не знайдете. Я гарантую.
План такий:
1. Трейдинг та його зміст
2. Торгові роботи-що таке?
3. Проблеми торгівлі "руками"
4. Як боти допомагають трейдерам
5. Як шукати закономірності
6. Межі системної торгівлі
1. Трейдинг та його зміст
У нас буде далекий початок, бо вирішив писати докладно. Щоб багатьом читачам не доводилося бігати до вікіпедії для вивчення нюансів. Більше того, у світі далекому від торгівлі на біржі зустрічав найдикіші і огидні формулювання того, чим я займаюся разом зі своїми програмами. Тому спочатку про важливість спекуляцій для кожного на планеті земля, і тільки потім про роль МТС у цьому бардаку.
Трейдинг, це- купівля та продаж цінних паперів на біржі на основі прогнозу, з метою отримання прибутку. Прибуток відповідно виникає якщо ви купуєте дешевше та продаєте дорожче.
Зазвичай угоди здійснюються через "термінал", таку спеціальну програму, яка встановлюється на Вашому комп'ютері. Рідше телефоном. Ще дуже рідко з "ями", спеціального місця на біржі.
Для прогнозування використовують десятки різних технік. Багато хто з них базується на розгляді графіка ціни, а потім спроби по ньому визначити, куди далі вона піде. Багато хто з них ґрунтується на справжніх знаннях, а якісь ні, отже, ненаукові. Про це ми поговоримо нижче.
У контексті стабільності та ефективності ціноутворення
Спекуляції, не просто каналізатор любителів азартних ігор (у народі гемблерів). У такого роду діяльності є дуже значна, часто недооцінена функція.
А саме:
Трейдинг - робить ринки стабільними та згладжує аномалії ціноутворення
Для простого обивателя це виглядає так: Ви не можете стати вранці і виявити, що ціна на цукор стала на 300 відсотків дорожчою. Коли ціну товару формують десятки тисяч жителів, спроби занижувати чи завищувати їх - неможливо.
Ще раз, як би це безглуздо не звучало: Чим більше країна наповнена трейдерами, тим Ви більш захищені від різких стрибків валюти, акцій, товарів/послуг та іншого.
Спекуляції – добро. Вони допомагають утримувати ціни поруч із справедливими значеннями. Що покращує якість життя пересічних громадян.
Процес пошуку ефективної ціни
Єдиний спосіб прогнозувати поведінку цінних паперів на тривалій перспективі, це "використання неефективностей", або аномалій у русі ціни. Більшість торговців так чи інакше беруть участь у процесі пошуку, а потім усунення цих аномалій.
Все, що роблять спекулянти під час прогнозування, це спроба знайти пролом в ефективності ринку знайти справедливу ціну. А потім стати тим учасником, який допоможе системі бути ефективнішим, беручи участь у торгах на потрібній для цього стороні.
Якщо трейдер знаходить справжню неефективність (наприклад, проблему швидкість поширення інформації), та був успішно її " закриває " , він стає важливою частиною поліпшення " ефективності " економіки. Він робить ціни справедливішими і прозорішими. Він дозволяє швидше знайти справедливу ціну активу і якнайменше від неї відхилятися.
Так, промисловість формують "справедливі" ціни на цінні папери. Це їхнє глобальне завдання і заслуга. Якщо не буде спекулянтів – ціни диктуватимуться монополіями, що завдасть шкоди обивателям.
2. Торгові роботи – що це?
Торгові роботи (механічні торгові системи (МТС), боти)- Програмні засоби для торгівлі цінними паперами замість людини.
Зазвичай це віконне додаток, яке підключається до терміналу і саме робить угоди купівлі/продажу за раніше встановленим алгоритмом. Але не завжди. Існує кілька принципово різних способів створення та експлуатації таких систем.
2.1. Бібліотеки для створення МТС
Найскладніша технологія створення ботів. Найшвидша. Зазвичай на виході ми маємо віконну або консольну програму. Ця програма підключається до терміналу або одного з інтернет-шлюзів доступних у брокера і здійснює торгівлю.
Ця технологія будь-коли була доступна масовому користувачеві, т.к. Щоб писати ботів на бібліотеці, потрібно бути програмістом.
Подібні технології зародилися наприкінці 20 століття банківській сфері, там де компанії могли витрачатися великі команди програмістів.
Лише останні кілька десятиліть ці технології поширюються серед звичайних користувачів.
2.2. Торгові роботи вбудовані в термінал
У багатьох терміналах існує можливість створити МТС скриптовою мовою, прямо всередині терміналу. Це може бути візуальний конструктор, місця вставки коду скриптової мови або повноцінний редактор стратегій.
Колись давно це було проривом для алготрейдингу. Це найзаслуженіший спосіб створення подібних програм. Він один з перших зробив доступним створення роботів для масового користувача.
Звичайно ж, торгових роботів робили до того, як з'явилася така можливість, але свого часу ця технологія зробила прорив.
Для Росії найпопулярніший термінал для написання МТС у такий спосіб це Квік, завдяки ньому, алготрейдинг прийшов до СНД на початку двохтисячних.
На нашому сайті Ви можете безкоштовно скачати торгових роботів створених у терміналі Квік, ось по .
2.3. Візуальні редактори для створення торгових роботів
Дві попередні технології було неможливо повною мірою охопити всіх бажаючих робити ботів, т.к. залишалися певною мірою складні. Але при цьому величезна кількість людей хотілося це робити, не докладаючи до цього взагалі жодних зусиль. І ось, на зорі 21 століття у світ почали виходити редактори.
Візуальний редактор - віконний додаток для створення роботів. Дозволяє це робити непідготовленим людям, далеким від програмування. Час входу – кілька днів.
Візуальні редактори дозволяють шляхом декількох маніпуляцій з кубиками, всередині логічної схеми, створювати повноцінні додатки для торгівлі.
Звичайно ж, досі популярні редактори мають низку обмежень у порівнянні з бібліотеками та вбудованими мовами. До таких обмежень входить неможливість проводити тестування на склянці й у багатьох, відсутність портфельної торгівлі.
Для Росії найпопулярніший візуальний редактор стратегій – ТсЛаб.
3. Проблеми торгівлі "руками"
Перш ніж говоритимемо про плюси використання ботів, пройдемося з тих проблем, які підстерігають трейдера, який хоче торгувати по-старому - руками.
У торгівлі руками є плюси та мінуси. Перепрошую за снобізм, але тут ми обговорюватимемо лише мінуси. Якщо потрібні незаперечні плюси цього виду трейдингу, go в кухню на семінар. Я ж жодних плюсів у порівнянні з алгоритмічною, на жаль, не бачу.
3.1. Не правильне розуміння механіки ринку
Думається мені, що до 95% всіх, хто торгує руками, не розуміє як довгостроково бути у виграші. Як на тривалому періоді бути на потрібній стороні графіка.
З цього постає питання: чому люди мають неправильні уявлення про спекуляції? Зупинимося у цьому.
Ненауковість літератури
Більшість праць з трейдингу написані людьми, далекими від точних дисциплін, методологій верифікацій знань. Тому ці книги містять ненаукові або навіть антинаукові знання. Знання, які вводять читача в оману.
Починаючи свій шлях у цю сферу, люди стають заручниками цих фантазій - торгують ґрунтуючись на хибних ринкових парадигмах.
Сектантство та ідолопоклонство
Як ніде в іншій галузі, у трейдингу поширене ідолопоклонство, сектантство, навіть культ особистості. Адже як і в будь-якій справі, в якій часто саме життя залежить від прийнятих рішень, слабкі завжди прагнуть перекласти відповідальність на іншу людину.
Дуже часто це спричиняє неправильні уявлення про ринок. Потрапляючи в "колоринкову секту", людина втрачає здатність тверезо мислити. Натовп "віруючих" захльостує розум, після чого людина починає входити в позиції на основі знань та прогнозів "ГУРУ".
Це смішно читати, якщо Ви не стикалися з цим. Але якщо Ви розумієте як функціонують форуми "Еліотчиків", "Свічкових аналітиків" або "стежать за лялькою(трейдерське божество)", то це стає сумно. Бо таких людей дуже багато. Спеціальних досліджень ніхто не проводить, але мені на око здається, що це кілька десятків відсотків.
Відсутність наукової бази
В абсолютній більшості джерел (літературних, курси навчання, відео-гайдах), які претендують на навчання людини нашому ремеслу, його не вчать шукати не ефективності. Людині не пропонується універсальний спосіб роботи з інформацією. У загальному випадку навчання зводиться до зазубрювання деяких правил торгівлі, знаючи які людина завжди буде на правильній стороні.
Подібний підхід до навчання новачків плодить людей нездатних реагувати на нові обставини та вивчати предмет самостійно.
Як результат всього перерахованого вище, маємоу більшості торговців проблеми зі сприйняттям реальності. Якби водії на дорогах їздили із зав'язаними очима чи могли повертати лише на ліво.
3.2. Психологія
Якщо у попередньому розділі ми розглядали нездатність людей виробити план. То в поточній ми поговоримо про не здатність людини дотримуватися своїх правил.
Заглиблюватись докладно в це не будемо. Для того, щоб більш-менш непогано про це писати, потрібно відучитися багато років на відповідній кафедрі і розбиратися в поведінці людини.
Проте факт такий є: люди системно не здатні дотримуватися свого ж плану. Тобто. помилки неминучі та значущі. Людський фактор величезний.
3.3. Навчання через депозит
Людям, які приходять у спекуляції і вирішують почати з торгівлі руками властиво вірити в "накопичення" досвіду. У те, що споглядання графіка або здійснення операцій на реальні гроші їх чомусь навчить. У будь-якій іншій сфері діяльності це було б нормально. Але тільки якби йшлося не про статистично значущі вибірки. Адже для того, щоб побачити та відтестувати якісь види стратегій одній людині, без допомоги технічних засобів, знадобиться кілька життів.
Наприклад спекулянт побачив повторювану формацію 50 разів, і вирішив її торгувати. Але! Це спостереження перестав бути статистично значимим. І людина починає втрачати гроші. Адже він не знає, що потрібно побачити формацію 1500 разів і більше, щоб вважати її стабільною (це твердження легко перевіряється форвардними тестами). У результаті подібні експерименти закінчуються однаково – втратою грошей та/або обнуленням депозиту.
Одна з основних мантр трейдингу говорить - "Входьте в угоди - втрачайте гроші, і в цьому процесі ви навчитеся торгувати. Щоб навчитися вставати, потрібно навчитися падати."
Рік за роком, люди йдуть цим шляхом але не можуть знайти стабільних закономірностей і прибуткових стратегій. Їхній досвід не дає їм можливість отримувати прибуток.
Відмова від використання технічних засобів - призводить у глухий кут від 95 до 99% всіх трейдерів.
4. Як торгові роботи допомагають
У попередньому розділі ми подивилися на основні проблеми спекуляцій "руками". Тепер розберемося з тим, як можна нівелювати їх за допомогою алгоритмізації торгівлі.
Уявімо, що ми вже алготрейдер, і з'ясуємо, як ми впораємося з проблемами розуміння механіки ринку та "психологією".
4.1. Прозоре, наукове, справжнє розуміння механіки ринку
Алготрейдери мають чітке уявлення про рухи ціни акцій на ринку. Після кількох років досліджень наково людини не можна збити зі шляху псевдонауковою літературою та демагогією. Боти - не вірять у харизматичних лідерів.
Науковий підхід до дослідження ринку гарантує Вам справжні уявлення про функціонування ринку. Це гарантується використанням технічних засобів і статистично значимими вибірками під час пошуку неефективностей.
4.2. Проблеми психології "ні"
Загалом проблеми психології перестають існувати. Разом із людським фактором. Нічого такого бот сам генерувати не може.
Торгові роботи не панікуватимуть, не передумають через пару хвилин після того, як увійшли в позицію. Їх не можна налякати передачами новин або виступом усім відомого "Гуру".
Проте, взяв слово НІ в лапки, т.к. певною мірою людський фактор таки є. Але трохи у зміненому форматі. Завжди, у будь-який час існує спокуса відключити програму, частково чи повністю. Втрутитися у роботу. Від цього нікуди не подітися.
4.3. Дослідження ринку технічними засобами
Алготрейдеру не потрібно витрачати свої гроші на дослідження ринкуабо десятиліття вчитися торгувати, розглядаючи графіки. Дослідження ринку йому - це використання спеціальних програм, які роблять нього всю роботу.
А це вже пряма економія грошей та часу.
Звичайно, вивчення таких програм потребує часу. Іноді це триває кілька років. Але підсумкові достоїнства очевидні.
Крім того, подібний підхід дозволяє постійно залишатися на "вістря кинджала". Мати в комплекті лише робітники, тестовані стратегії. Своєчасно перетрушуйте портфель ботів і змінюйте аномалії, які вони використовують. Це максимізує час, який Ви будете в плюсі.
5. Як вести дослідження + ГРААЛЬ
У цьому розділі поговоримо про технічні засоби та методології дослідження ринку на предмет неефективностей, які допоможуть нам заробити.
Почнемо із ГРААЛЯ. Уважно читайте цей розділ! Вона заощадить Вам дуже багато часу!
5.0. Що шукати?
Стратегії
Глобально, за 5 років досліджень я зрозумів одне: на ринку є кілька типів стратегій які заробляють. Треба починати з найпростіших, не вигадуючи велосипеди:
1) ТРЕНД. Алгоритми спрямовані на пошук формацій, які сигналізують про початок великого руху. У процесі слід зосередитися на пошуку виходу з консолідації та якомога довгому утриманні позиції. Без різких виходів, тим паче без коротких стопів.
2) АРБІТРАЖ. Алгоритми ґрунтуються на поверненні до середнього.
І те, й інше працює. Причому Арбітраж працює на Форекс, що з його супер Ефективним ринком - неймовірно. Що може означати, що на ММВБ він працюватиме ще дуже довго.
Не шукайте більше нічого. Зосередьтеся на цих двох типах стратегій. Якщо з'явиться розуміння як це працює – Ви станете богом ринку, зможете рухатися далі. Якщо Ви не знайдете нічого Трендового та Арбітражного на ММВБ – сміливо йдіть на завод, Вам ніколи не слід займатися трейдингом.
Стопи та виходи
У трендових алгоритмах вихід важливіший за вхід. Потрібно звернути на це особливу увагу.
В арбітражних я такого не помітив. Вони важливо зосередитися на точці входу.
Волатильність
Слідкуйте за волатильністю ринку. Без цього будь-який алгоритм скотиться в УГ за кілька років. Завжди прив'язуйте логіку до волатильності. Це індикатори ADX та ATR і т.д. Торгові роботи, що не стежать за волатильністю, - мертві при народженні.
Управління капіталом та портфелі
Ніколи не запускайте бота одного. У реальних торгах має брати участь від 5 різних алгоритмів. Тільки так можна хоч трохи зробити еквіті гладкою. Це дуже важливо, т.к. після декількох місяців просідання або боковика з'явиться бажання відключити програму. Щоб цього не було, вмикайте комплект стратегій.
Торговий робот для QUIK із середньою прибутковістю 300% (600%) річних. Учасник конкурсу «Найкращий Приватний Інвестор», переможець серед механічних торгових систем у своїй номінації. Програма розроблена та написана мною в Delphi та скомпільована як додаток під Windows. Робот призначено для автоматичної роботи на Терміновому ринку ФОРТС (Московська біржа), працює з ф'ючерсними контрактами. Основний інструмент - ф'ючерсний контракт на курс долара США - російський рубль. Максимальна сума, з якою може працювати система 10000000 рублів.
Торговий робот низькочастотний для щоденної роботи відкриває від 1 до 10 позицій на день. Не вимагає спеціального обладнання, достатньо домашнього ПК чи ноутбука та звичайного інтернету. Для зручності спостереження за роботою програми краще використовувати виділений сервер вартістю від 500 руб./місяць. Може впоратися зі смартфоном, наприклад, iPhone.
Торговий робот працює за стратегією прогнозування руху ціни за трендом і проти тренду. Здійснює як довгі (LONG), так і короткі (SHORT) позиції, заробляючи на зростанні та падінні цін біржових інструментів. Алгоритм програми автоматично відстежує свої заявки та позиції, попереджаючи збитки та фіксуючи прибуток.
Візуально додаток схожий на пейджер, на дисплей якого виводиться необхідна для контролю робота інформація та значення, такі як: поточна ціна паперу, торгова рекомендація (купівля/продаж), поточний час, індикатор відкладеного запуску та зупинення програми за таймером. На панелі робота розміщено дві кнопки для запуску/зупинки програми та для виклику вікна налаштувань. У налаштуваннях програми вказується торговий рахунок, назва паперу, кількість лотів (стартова сума). Крім того, при необхідності вказується час початку та закінчення роботи алгоритму.
Приклади програми можна побачити на сторінках мого блогу. Ось кілька із них:
Купити торговий робот можна у 3 варіантах: оригінал, робот 1-категорії, робот 2-категорії. Варіанти роботів відрізняються величиною штучної затримки реагування сигнал від оригіналу. Робот 1-категорії реагує на сигнал із затримкою 0-5 хвилин, 2-категорії із затримкою 5-10 хвилин. Як впливає затримка виконання сигналу на результат читайте у статті вплив штучних затримок реакції торговельного робота на результат роботи. Затримка введена мною не з метою погіршення результатів, а для роз'єднання спрацьовування роботів за часом, щоб уникнути одночасного відкриття позицій. Усього для продажу доступні 3 копії програми і не більше.
Якщо ви хочете купити торговий робот і у вас виникли питання – звертайтеся допоможу розібратися. Для зв'язку використовуйте або мою сторінку (