Za i protiv trgovačkih robota. Trgovanje robotima na ruskoj burzi - skupo, ali moguće Trgovanje na burzi pomoću robota
A koliko su samo korisniji od robotskih usisavača.
Kako bi povećali profitabilnost trgovanja dionicama, neki privatni trgovci i investicijske tvrtke automatiziraju proces pomoću burzovnih robota. Govorimo vam kako računalni program mijenja proces trgovanja. A treba li ti?
Što je robot za trgovanje i kako pojednostavljuje trgovanje?
Ovo je program za automatizaciju transakcija na burzi. Ugrubo govoreći, trgovački robot sadrži skup pravila: kada kupiti, kada prodati, koje čimbenike prvo uzeti u obzir prilikom obavljanja transakcija, a što zanemariti. To je kao da radite kao profesionalni trgovac, samo što sve radi automatski.
Da biste razumjeli kako robot pojednostavljuje trgovanje, zamislite sljedeće. Za profitabilno trgovanje, trgovac mora istovremeno imati na umu statistiku i pozadinu vijesti na burzama u drugim regijama, te korporativno izvješćivanje kompanija o dionicama tijekom dana. Također analizirati grafikone i uzeti u obzir promjene vrijednosti vrijednosnih papira u prošlosti, pratiti makroekonomska izvješća i tako dalje.
Ovo je osnovni princip rada trgovačkog robota. Istovremeno analizira grafikone, vijesti, izvješća poduzeća i druge prioritetne informacije. Tada robot ili trguje sam ili to čini trgovac. U ovom trenutku burzovni roboti se dijele na još dvije vrste.
Koje vrste burzovnih robota postoje?
Postoje dvije glavne vrste burzovnih robota: automatski i poluautomatski. Za prve je cijeli proces automatski. Robot se povezuje s računom za trgovanje i sam trguje. Takvi roboti sposobni su izračunati uvjete kupnje i prodaje, razinu rizika i ponašanje u slučaju više sile na tržištu.
Poluautomatski roboti za trgovanje nazivaju se i savjetnici. Oni analiziraju grafikone, izvješća poduzeća i pozadinu vijesti. I daju vam preporuku: kupite, prodajte ili držite.
Koliko su roboti za trgovanje popularni i sigurni?
Robotska trgovina je popularna. Prema Središnjoj banci Rusije, do travnja 2018. do polovice svih transakcija na Moskovskoj burzi obavljeno je pomoću računalnih agloritmova. U inozemstvu njihov broj doseže 80%. A do 2025. više od 16 trilijuna dolara imovine upravljat će roboti, prema analitici Deloittea.
Takve količine transakcija provode profesionalni roboti. Kreirao ih je tim programera i matematičara. Besplatni roboti koji su dostupni na Internetu najčešće nisu sigurni: to su početni razvoji, sirove demo verzije. U privatnim projektima povećana se pažnja posvećuje toleranciji programskih grešaka i radu u uvjetima oštrih i naglih povećanja cijena.
Kada robot za trgovanje može biti koristan?
Odlučite li sami kupiti vrijednosne papire i izgraditi portfelj, dobro podešen robot burze pomoći će vam da pojednostavite proces. Iznos je također važan ovdje: trgovanje pomoću algoritma ima smisla ako ulaganja počinju od milijun rubalja. To je zbog činjenice da standardni robot treba "prostor" za okretanje. Teško je upravljati rizicima portfelja koji se sastoji od nekoliko vrijednosnih papira za mali iznos.
Po kojim kriterijima odabrati robota?
Ovdje je sve jednostavno. Pogledajte prošlu profitabilnost robota, razinu rizika i, u načelu, otvorenost sustava. Nemojte pristati ako ste prisiljeni kupiti crnu kutiju s nejasnim uvjetima. Nemojte pristati ako vam govore samo o isplativosti, a šute o riziku, odnosno prihvatljivom postotku izgubljenog novca.
Prilikom odabira robota za trgovanje, zapamtite važnost minimiziranja rizika. U idealnom slučaju, nekoliko robota s različitim strategijama trgovanja bit će povezano s računom. Na taj način nećete ovisiti o jednom sustavu i bit će manja vjerojatnost da ćete se susresti s događajima više sile.
Ako trebate pomoć pri odabiru robota za dionice, obratite se našem financijskom savjetniku. Slobodno je.
Roboti u obliku programa sada su dostupni svakom trgovcu početniku. Iskusni špekulanti odavno su zaboravili na probleme s psihologijom, nakon što su se potpuno prebacili na automatsko trgovanje. U 21. stoljeću sve se mijenja, razmjena postaje sve algoritamskija, a ljudska inteligencija sada je korisna u drugim područjima djelovanja.
Razboriti trgovci koriste trgovačke robote kao zamjenu za sebe, dok rade bilo koji drugi posao. Forex zahtijeva puno vremena i teško je razmišljati o slobodi i neovisnosti ako provedete 12 sati ispred računala. Dakle, što da radimo?
Što su roboti za trgovanje i čemu služe?
Trgovački robot (bot, expert, advisor, rat) je automatski program na jeziku MQL4/5 za trgovanje na Forex tržištu u poluautomatskom ili automatskom načinu rada. Roboti za trgovanje mogu biti nekoliko vrsta:
- Ovjerivači;
- Indikativno;
- Mrežaši.
Poznato je da javni savjetnici samo crpe polog, a da ništa ne daju zauzvrat. Od svih robota koje sam vidio koliko-toliko normalan je Auto Profit, pa čak i onaj s grid sustavom koji je opasan za male trgovce.
Svaki robot za trgovanje ima vlastiti algoritam za trgovanje. Određuje pod kojim će uvjetima program otvarati trgovinske transakcije na tržištu. Poznato je da na Forexu nema ponavljanja i da je tržište kaotično. Ovo nije posve točno. Ako pogledate duge vremenske periode, ekonomija svake zemlje oboli, raste, stane na noge, baš kao i osoba. Ekonomski ciklusi nisu vidljivi na valutnim parovima, ali su vidljivi na indeksima.
Prva vrsta besplatnih robota temeljena na prosjeku dovodi cijeli depozit u opasnost, s malim potencijalnim profitom. Nijedan kompetentan špekulant neće koristiti ovu vrstu robota za dugotrajan rad. Takvi roboti su prikladni samo za ubrzavanje malih naslaga.
Indikatorski roboti rade najbolje. Imaju jasan algoritam, a trgovanje se odvija isključivo prema upravljanju novcem. U ovom ćemo članku pogledati nekoliko takvih robota. Za razliku od indikatorskih robota, mrežni roboti ne koriste tehničku analizu za otvaranje trgovina, tako da samo trgovci koji imaju više od 1000 USD na svom računu mogu priuštiti rizik trgovanja.
Najbolji Forex roboti na tržištu 2018/2019
Ovo su najbolji roboti za trgovanje ove i prošle godine, prilagođeni nedavno promijenjenom tržištu. Naručujući robota, dobit ćete puno mogućnosti, također, dobivanje robota znači da će vas prodavač podržati u bilo kojem trenutku, čim klijent ima pitanje.
Trend'a'Lot
Jeste li spremni zarađivati 15-20% mjesečno uz niske rizike? Točno? Onda je ovaj robot za vas, jer većinu transakcija zaključuje s profitom, relativno je jeftin robot i dostupan je svakom trgovcu početniku.
17% mjesečno drugo je ime ovog stručnjaka. Osnova algoritma je otkrivanje najjačih razina ponude i potražnje. Njihov robot samostalno stoji na ljestvici cijena. Čim se probije važna razina, sustav otvara trgovinu u tom smjeru i zarađuje na kretanju cijene u 100% slučajeva. Proboje razina čine veliki igrači iu njihovom je vlastitom interesu osigurati da impuls ne izazove duboko vraćanje. Ti impulsi mogu biti samo bez trzaja, a savjetnik na njima zarađuje.
Trader sam postavlja sigurnosni stop loss u parametrima robota, na temelju željene agresivnosti trgovanja. Sustav ima način rada s pratećim zaustavljanjima. Pogledajte detaljnije kako sustav funkcionira:
5 razloga za korištenje robota za trgovanje
Jednostavan sustav. Osnova algoritma su osnove tehničke analize prema DeMarku. Odsutnost filtera i fleksibilan sustav omogućuju vam da zaradite 17% mjesečno ili više. Manje uvjeta – bolji rezultati.
Uštedite vrijeme. Ne morate provoditi dane ispred monitora tražeći potencijalne ponude. Instalirajte robota, on će učiniti ostalo za vas, jer on kontrolira cjelokupnu situaciju na burzi i donosi odluke isključivo u okviru svog algoritma.
Strogo upravljanje rizikom. Ako je savjetnik konfiguriran za preuzimanje malog rizika, rad će se obavljati u malom volumenu - učinkovitost trgovanja će se povećati, a profitabilnost će se povećati. Bit će stabilnosti.
Jamčiti. Nakon što počnete koristiti robota, uvijek se možete obratiti podršci za sva pitanja koja imate.
Bonusi. Kupnjom robota dobivate kumulativni bonus koji može smanjiti cijenu drugog proizvoda za -50%.
Ako ste pročitali do ovdje, onda ste postali zreo trgovac i shvaćate da robot štedi mjesece vašeg slobodnog vremena, kao i novac koji biste mogli izgubiti zbog ljudskog faktora.
Rezultati testa:
Strategija bez postavljanja graničnih gubitaka (H1)
Strategija sa srednjim stop gubicima (1H)
Dugoročna strategija za investitore (1D)
Trgovanje sa srednjim rizicima (za špekulante, 1H)
Trend strugač
Nadimak robota je Broker Hacker. Jedan od najlakših robota za upravljanje. Sve što trebate učiniti je instalirati samo 2 parametra i pokrenite robota. Zadatak robota je hakirati trend otkrivajući ga u trenutku formiranja. Sustav hakira trend, kako u valutnim parovima tako iu indeksima i fjučersima. Nakon završetka trenda, sustav bilježi dobit, otvaranje obrta po novom trendu.
Svi znaju da u principu nema poštenog posrednika. On vidi vaša stopala i može ih srušiti, iako to rade samo određene tvrtke. Trend Scraper postavlja stop loss skriven od brokera, koji je vidljiv samo trgovcu. Takav dogovor se ne može zaustaviti. Robot u početku ne koristi naloge za uzimanje profita, budući da fiksira profit na kraju trenda, što omogućuje rast profita.
Obratite pažnju na točnost unosa
Multivalutno trgovanje je način da zaradite više. S mogućim povlačenjem od 5-15%, robot će zajamčeno zaraditi 514% godišnje, čak i na standardnim postavkama.
Prednosti robota za trgovanje:
Visoka profitabilnost s malim povlačenjem. Sustav zarađuje u svim vremenskim intervalima.
Jednostavnost i stabilnost sustava. Osnova algoritma ne zahtijeva promjene u postavkama, dovoljno je konfigurirati dva parametra. Ono što je važno za robota je prisutnost kretanja cijene i valutnog para, sve ostalo je stvar tehnike.
Algoritam može trgovati svim instrumentima. Algoritam dobro funkcionira i na dionicama i na indeksima, terminskim ugovorima i robama.
Rezultati testa:
Dionice Applea (AAPL).
Robot radi na početnim cijenama i ne treba mu visoka točnost cijena, tako da će zarađivati i na 4-znamenkastim i na 5-znamenkastim kotacijama.
Značajke robota Trend Scraper
- Nema potrebe za optimizacijom;
- Filtri ravni;
- Praćenje tržišta 24 sata dnevno, 5 dana u tjednu;
- Radite bez sudjelovanja špekulanata;
- Stabilnost na velikim udaljenostima;
- Transakcije koje se preklapaju;
- Sposobnost trgovanja bilo kojim instrumentom;
- Trgovanje prema planu;
- Potpuna autonomija;
- Trenutačno postavljanje.
Zlatna Buba 3.1
Sustav je prema nazivu stvoren za rad na zlatu. Robot hvata svako značajno kretanje cijene plemenitog metala: jake impulse za rast i pad. Tipično, trgovci ne mogu fizički podnijeti svako kretanje cijene - spavanje, hrana i slobodno vrijeme. Ponekad postoje potezi od 20 do 30 USD koji se dogode za nekoliko sekundi. Najčešće, nakon što trgovac vidi impuls, uđe u njega, a cijena počinje korekciju ili preokret, što dovodi do gubitaka. Savjetnik zaključuje posao u prvom djeliću sekunde nakon pojave signala.
Savjetnik može djelovati i kao skalper i kao srednjoročni robot. Da biste to učinili, morate ga postaviti na vremenske okvire s kojima ćete raditi. Na minutnom grafikonu je maksimalan profit, ali su i rizici veći.
Nedostatak Bube je što je u stanu, ako traje dosta dugo, prilično teško zaraditi. Dobro je što su razdoblja stagnacije cijena rijetka, a nedostatak profitabilnosti brzo se kompenzira nakon 2-3 kretanja cijene.
Prednosti
Savjetnik može zaraditi do 850% godišnje, pa čak i više, radeći samo na zlatu. S takvom profitabilnošću rizik se povećava, jer je zlato skup instrument i zahtijeva veliki trgovački depozit. Kada trgujete zlatnim bubama, morate koristiti mnogo poluge kako biste imali prostora za manevar.
U najnovijoj verziji savjetnika dostupan je i rad sa srebrom. Na temelju gore opisanih karakteristika, cijena ovog savjetnika je ispod prosjeka.
Rezultati testiranja robota:
Na minutnom grafikonu
Na satnom grafikonu
Izvješće sa stvarnog računa za trgovanje. Podignite svoj račun s 8.500 USD na 18.000 USD u samo 3 mjeseca na H1.
Mogućnosti robota:
- Automatsko podešavanje zaustavljanja;
- Ultra-visoki profiti;
- Praćenje trendova;
- Zaštita od proklizavanja i ponovnih kvota;
- Potpuna autonomija;
- Prijelom po planu;
- Obavijesti o transakcijama na pametnom telefonu.
Srdačan pozdrav, Alexander Ivanov
Burzovni roboti su automatizirani softver čija je glavna funkcija obavljanje trgovinskih operacija na burzi. Osim toga, takvi se alati nazivaju savjetnici za trgovanje, stručnjaci ili sažeto - roboti. Ti se programi nazivaju i mehanički sustavi trgovanja ili skraćeno MTS. Danas djeluje većina financijskih tržišta kao što su Forex, RTS ili takvi instrumenti. Svake godine povećava se udio automatiziranih trgovinskih operacija u ukupnom volumenu transakcija. Na primjer, na RTS-u, od 35 do 60% dnevnih radnji trgovanja obavljaju roboti mjenjačnice. U zapadnim zemljama ove brojke mogu doseći 90%.
Što je bolje?
Treba naglasiti da u ovom slučaju ne govorimo o tome da su automatizirani sustavi pametniji ili učinkovitiji od ljudi. Ovo je pitanje prilično kontroverzno i još nije u potpunosti proučeno. Činjenica je da mehanički sustavi trgovanja imaju brojne prednosti koje trgovac koji ručno trguje nema. Među poznatim i etabliranim platformama koje omogućuju automatizirano trgovanje su Forex4you i Alpari. Zatim će se raspravljati o klasifikaciji ovih mehaničkih sustava, njihovim prednostima i nedostacima.
Klasifikacija robnih robota
Ne postoji opća klasifikacija burzovnih robota. Međutim, ti su alati podijeljeni u nekoliko konvencionalnih tipova koji vam omogućuju bolje razumijevanje suštine njihova rada. Stoga se mehanički sustavi trgovanja razlikuju po stilu trgovanja. U tom pogledu postoje skalperi ili pip trgovci, trend instrumenti, preokret i drugi roboti za trgovanje. Osim toga, postoje potpuno automatski i poluautomatski sustavi. Nakon početnog postavljanja od strane trgovca, automatski robot za trgovanje dionicama obavlja operacije potpuno autonomno. Pritom poluautomatski sustavi samo prate i zatvaraju transakciju, a osoba je otvara ručno.
Robot Martingales
Osim toga, burzovni roboti se dijele na one koji koriste Martingale koncept i one koji ga ne koriste. Prvi su prilično agresivni sustavi koji pri gubitku povećavaju ulog i vrlo lako mogu izgubiti depozit ulagača. Sudeći prema recenzijama, trgovački roboti koji ne koriste Martingale koncept, ali ipak pokazuju dobre rezultate u pogledu profitabilnosti, učinkoviti su savjetnici. U svom poslovanju primjenjuju određena tržišna načela, što ih čini manje rizičnima. Takvi su roboti savršeni za stabilne aktivnosti trgovanja dizajnirane na duži rok.
Gore napisano uopće ne znači da Martingale roboti nisu sposobni dobro zaraditi za trgovca. Recenzije sugeriraju da oni također mogu biti učinkoviti, ali kada koristite ove sustave vrlo je važno pravilno upravljati novcem. Drugim riječima, trgovac će biti dužan pravodobno povući dio dobiti iz optjecaja, tako da ako depozit bude izgubljen, neće izgubiti sva svoja sredstva. Primjer robota koji uspješno radi prema Martingale konceptu je savjetnik TrioDancer.
Snage burzovnih robota
Među prednostima mehaničkih sustava trgovanja može se identificirati nekoliko najvažnijih. Na primjer, strogo pridržavanje algoritma trgovanja koji je odredio trgovac. Roboti za razmjenu neće odstupati od svojih postavki. Osim toga, dosljedno obavljaju radnje za koje su programirani. Kako radi burzovni robot? Sustav sve radi temeljito i metodično. Isto se ne može reći za trgovca koji može žuriti okolo, mijenjati svoj plan trgovanja u hodu i izvoditi druge emocionalne radnje.
Još jedna prednost robota je odsustvo emocija i spontanost. Takvi sustavi nisu podložni utjecajima. Osoba je sposobna iskusiti strah, prepustiti se panici i biti pohlepna. Sve ove kvalitete značajno utječu na proces i rezultate trgovanja. Auto to nema.
Također, prednosti mehaničkih sustava trgovanja uključuju veliku brzinu i učinkovitost. Nijedan trgovac nije sposoban obraditi toliko informacija velikom brzinom kao robot burze (mnoge recenzije to potvrđuju). Samo automatizirani stručnjaci mogu otvoriti ili zatvoriti ogroman broj transakcija gotovo trenutno. Takve robotske sposobnosti uspješno se koriste pri radu na financijskim platformama, prvenstveno na burzi ili terminskom tržištu.
Nedostaci robnih robota
Nedostaci automatiziranih sustava trgovanja uključuju potrebu za stalnom kontrolom nad trgovinskim aktivnostima robota. Svaki, čak i najpametniji stroj treba stalno provjeravati. To je zbog činjenice da se karakteristike određenog tržišta mijenjaju, pojavljuju se važne ekonomske ili političke vijesti koje imaju ozbiljan utjecaj na strategije burzovnih robota. Ako na vrijeme ne prilagodite postavke automatskih savjetnika, njihove aktivnosti mogu postati neprofitabilne.
Još jedan nedostatak korištenja ovakvih sustava je potreba plaćanja za rad namjenskog VPS poslužitelja. S jedne strane, danas najam dobrog servera košta beznačajnih 5-10 dolara mjesečno, ali s druge strane, to je još uvijek financijski trošak. Moraju se uzeti u obzir prilikom trgovanja. Dakle, dobit od mehaniziranog trgovanja trebala bi pokriti troškove kupnje robota i najma servera.
Trošak plaćenih burzovnih robota
Među ostalim nedostacima korištenja automatskih savjetnika, recenzije ponekad spominju previsoku cijenu takvog užitka kao što je robot burze. Koliko košta dobar mehanički sustav? Trošak nekih burzovnih robota doseže 500-1 tisuću američkih dolara, a često premašuje te brojke. Njihova kupnja nije uvijek preporučljiva, jer unatoč jamstvima prodavača ili programera da će vratiti uložena sredstva, lako možete kupiti prase u vreći. Usput, vrijedno je napomenuti da na Internetu postoji mnogo prilično dobrih automatiziranih savjetnika koji se distribuiraju besplatno i istodobno mogu trgovcu donijeti stalnu zaradu.
Odabir robnog robota
Prilikom odabira određenog mehaničkog sustava trgovanja važno je obratiti pozornost na algoritam rada burzovnog robota. Osim toga, trebali biste analizirati parametre programa, pravila za otvaranje i zatvaranje pozicija. Također je potrebno obratiti pozornost na prisutnost normalno konfiguriranog mehanizma koji ograničava financijske gubitke. U protivnom će biti teško predvidjeti uspješnost trgovinskih operacija.
Uz navedeno, postoji još nekoliko aspekata, nakon kojih ćete odabrati dobrog burzovnog robota. Dakle, potrebno je testirati sustav u radu i ocijeniti njegovu pouzdanost. Savjetnik mora funkcionirati strogo u skladu s planom koji je odabrao trgovac. Osim toga, rad s programom trebao bi biti jednostavan i razumljiv. To se odnosi na sučelje, postavke i druge parametre sustava. Bilo bi korisno reći da obilje prozora i različitih gumba samo komplicira zadatak upravljanja programom. Još jedna važna točka pri odabiru burzovnog robota je jednostavnost instaliranja softvera na računalo i unošenje promjena u aplikaciju računa za trgovanje. Jednostavnost ovih operacija omogućit će vam korištenje savjetnika na bilo kojem računalu, kao i brzu promjenu
Na ovoj stranici možete preuzeti besplatne robote za trgovanje koji će vam pomoći da automatizirate svoje trgovanje.
Imamo jednu od najvećih kolekcija besplatnih robota za Kwik na Ru-Netu. Ovo su roboti za trgovanje na indikatorima kao što su: Moving Average, RSI, Bollinger, Williams Range, MACD, CCI itd.
Osim toga, možete besplatno preuzeti Risk Manager, program za preuzimanje indikatora iz Kwika u Excel i još mnogo toga.
Vodič kroz robote za trgovanje
Tijekom godina trgovanja i algoritamskog trgovanja, naš tim je prikupio ogromnu i uspješnu zalihu znanja u području algoritamskog trgovanja. A sada je došlo vrijeme da napišemo članak o tome što mi mislimo o ovome. Naš tim već nekoliko godina izrađuje robote za trgovanje. Za na .
Pokušao sam članku dati strukturu Vodiča, kroz koji možete dobiti holističko razumijevanje svijeta algoritamskog trgovanja i odabrati pravi put.
Tko vozi: Alexey Van Profesionalni programer. Posljednjih nekoliko godina bavim se algoritamskim trgovanjem. Završio oko 30 komercijalnih projekata, više od 20 za sebe. Napisao botove, pogone, upozorenja, indikatore, rudarske stanice, optimizatore, konektore itd. Već sam učinio ono što sam mogao smisliti ili napisati programeru u ovom području. Trenutačno sam glavni u razvoju softvera za našu zakladu.
Oprostite na patetici, ovo nije za narcizam. I da ne odlučite proći. Ovako nešto nećete naći nigdje drugdje. Garantiram.
Plan je:
1. Trgovanje i njegovo značenje
2. Roboti za trgovanje - što su oni?
3. Problemi trgovanja rukama
4. Kako botovi pomažu trgovcima
5. Kako tražiti uzorke
6. Ograničenja trgovanja sustava
1. Trgovanje i njegovo značenje
Imat ćemo dalek početak, budući da sam odlučio pisati detaljno. Tako da mnogi čitatelji ne moraju trčati na Wikipediju da proučavaju nijanse. Štoviše, u svijetu dalekom od trgovanja na burzi, naišao sam na najdivlje i najodvratnije formulacije onoga što radim sa svojim programima. Dakle, prvo o važnosti špekulacija za sve na planeti zemlji, a tek onda o ulozi MTS-a u ovoj zavrzlami.
Trgovanje je- kupnja i prodaja vrijednosnih papira na burzi na temelju prognoze radi ostvarivanja dobiti. Profit prema tome nastaje ako kupujete jeftinije, a prodajete skuplje.
Obično se transakcije vrše putem "terminala", posebnog programa instaliranog na vašem računalu. Rjeđe telefonom. Još uvijek je vrlo rijetko iz “jame”, posebnog mjesta na burzi.
Za predviđanje se koriste deseci različitih tehnika. Mnogi od njih temelje se na gledanju grafikona cijena i zatim pokušavaju iz njega odrediti kamo će ići dalje. Mnogi od njih temelje se na istinskom znanju, ali neki nisu, što znači da su neznanstveni. O tome ćemo govoriti u nastavku.
U kontekstu stabilnosti i učinkovitosti cijena
Špekulacije nisu samo odvodnja za ljubitelje kockanja (popularno kockare). Ova vrsta djelatnosti ima vrlo značajnu, često podcijenjenu funkciju.
Naime:
Trgovanje - čini tržišta stabilnima i izglađuje cjenovne anomalije
Za prosječnog čovjeka to izgleda ovako: ne možete ustati ujutro i vidjeti da je cijena šećera poskupjela 300 posto. Kada cijenu proizvoda određuju deseci tisuća ljudi, pokušaji da se ona podcijeni ili napuha su nemogući.
Još jednom, koliko god glupo zvučalo: što je zemlja više ispunjena trgovcima, to ste zaštićeniji od oštrih fluktuacija valute, dionica, roba/usluga i drugih stvari.
Špekulacije su dobre. Oni pomažu održati cijene blizu fer vrijednosti. Što poboljšava kvalitetu života običnih građana.
Proces pronalaženja efektivne cijene
Jedini način da se dugoročno predvidi ponašanje vrijednosnih papira je "iskorištavanje neučinkovitosti", odnosno anomalija u kretanju cijena. Većina trgovaca je na ovaj ili onaj način uključena u proces pronalaženja i zatim otklanjanja ovih anomalija.
Sve što špekulanti rade kada predviđaju jest da pokušaju pronaći jaz u učinkovitosti tržišta kako bi pronašli fer cijenu. A zatim postanite sudionik koji će pomoći sustavu da bude učinkovitiji sudjelujući u trgovanju na strani koja je za to potrebna.
Ako trgovac pronađe stvarnu neučinkovitost (primjerice, problem u brzini širenja informacija), a potom je uspješno “zatvori”, tada on postaje važan dio u poboljšanju “učinkovitosti” gospodarstva. Čini cijene pravednijima i transparentnijima. Omogućuje vam da brzo pronađete fer cijenu imovine i odstupite od nje što je manje moguće.
Dakle, industrija formira "fer" cijene za vrijednosne papire. To je njihova globalna zadaća i zasluga. Ako ne bude špekulanata, cijene će diktirati monopoli, što će nanijeti štetu običnim ljudima.
2. Roboti za trgovanje - što su oni?
Roboti za trgovanje (mehanički sustavi za trgovanje (MTS), botovi)- softver za trgovanje vrijednosnim papirima umjesto osobe.
Obično je to prozorska aplikacija koja se spaja na terminal i sama obavlja kupoprodajne transakcije prema prethodno utvrđenom algoritmu. Ali ne uvijek. Postoji nekoliko bitno različitih načina za stvaranje i upravljanje takvim sustavima.
2.1. Knjižnice za stvaranje MTS-a
Najsloženija tehnologija za stvaranje botova. Najbrži. Obično završimo s prozorskom ili konzolnom aplikacijom. Ova aplikacija povezuje se s terminalom ili jednim od internetskih pristupnika dostupnih kod brokera i obavlja trgovanje.
Ova tehnologija nikada nije bila dostupna masovnom korisniku, jer... Da biste pisali botove pomoću biblioteke, morate biti programer.
Slične tehnologije nastale su krajem 20. stoljeća u bankarskom sektoru, gdje su tvrtke mogle trošiti novac na velike timove programera.
Tek u posljednjih nekoliko desetljeća te su se tehnologije proširile među običnim korisnicima.
2.2. Roboti za trgovanje ugrađeni u terminal
U mnogim terminalima moguće je stvoriti MTS u skriptnom jeziku, izravno unutar terminala. To može biti vizualni dizajner, mjesta za umetanje koda skriptnog jezika ili potpuni uređivač strategije.
Nekada davno, ovo je bio iskorak za polje algoritamskog trgovanja. Ovo je najzaslužniji način za stvaranje takvih programa. Bio je jedan od prvih koji je stvaranje botova učinio dostupnim masama.
Naravno, trgovački roboti su napravljeni prije nego što se pojavila takva prilika, ali ipak je u jednom trenutku ova tehnologija napravila iskorak.
Za Rusiju je najpopularniji terminal za pisanje MTS-a na ovaj način Kwik, zahvaljujući njemu algoritamsko trgovanje došlo je u CIS početkom 2000-ih.
Na našoj web stranici možete besplatno preuzeti robote za trgovanje kreirane u Kwik terminalu, evo kako.
2.3. Vizualni uređivači za izradu robota za trgovanje
Dvije prethodne tehnologije nisu mogle u potpunosti pokriti sve koji su željeli izrađivati botove, jer... ostao donekle složen. Ali u isto vrijeme, ogroman broj ljudi želio je to učiniti bez ikakvog truda. I tako su u osvit 21. stoljeća urednici počeli ulaziti u svijet.
Vizualni uređivač je prozorska aplikacija za stvaranje botova. Omogućuje neobučenim ljudima koji su daleko od programiranja da to učine. Vrijeme ulaska je nekoliko dana.
Vizualni uređivači omogućuju stvaranje potpunih aplikacija za trgovanje kroz nekoliko manipulacija s kockama, unutar logičkog dijagrama.
Naravno, popularni urednici i dalje imaju brojna ograničenja u usporedbi s bibliotekama i ugrađenim jezicima. Takva ograničenja uključuju nemogućnost provođenja testiranja knjige naloga i, u mnogim slučajevima, nedostatak trgovanja portfeljem.
U Rusiji je najpopularniji urednik vizualne strategije TsLab.
3. Problemi trgovanja rukama
Prije nego što govorimo o prednostima korištenja botova, prođimo kroz probleme koji čekaju trgovca koji želi trgovati na starinski način - rukama.
Postoje prednosti i mane razmjene ruku. Ispričavam se na snobizmu, ali ovdje ćemo razgovarati samo o nedostacima. Ako trebate “neosporne” prednosti ove vrste trgovanja, idite u kuhinju na seminar. Nažalost, ne vidim nikakve prednosti u usporedbi s algoritamskim.
3.1. Pogrešno razumijevanje tržišne mehanike
Čini mi se da do 95% svih onih koji mijenjaju ruke ne razumiju kako dugoročno pobijediti. Kako biti na pravoj strani grafikona tijekom dugog razdoblja.
Ovo postavlja pitanje: zašto ljudi imaju netočne ideje o špekulacijama? Stanimo tu.
Neznanstvena literatura
Većinu radova o trgovanju napisali su ljudi daleko od egzaktnih disciplina i metodologija provjere znanja. Stoga te knjige sadrže neznanstvena, pa čak i antiznanstvena saznanja. Znanje koje dovodi čitatelja u zabludu.
Kada započnu svoje putovanje u ovo područje, ljudi postaju taoci ovih fantazija - trguju na temelju lažnih tržišnih paradigmi.
Sektaštvo i idolopoklonstvo
Više nego igdje drugdje u trgovini su rašireni idolopoklonstvo, sektaštvo, pa čak i kult ličnosti. Uostalom, kao i u svakom poslu u kojem sam život često ovisi o donesenim odlukama, slabi uvijek nastoje odgovornost prebaciti na drugu osobu.
Vrlo često to postaje uzrok zabluda o tržištu. Jednom kada osoba upadne u "okruženu tržišnu sektu", gubi sposobnost trezvenog razmišljanja. Gomila “vjernika” preplavljuje um, nakon čega osoba počinje ulaziti u pozicije temeljene na znanju i prognozama “GURUA”.
Ovo je smiješno čitati ako se niste susreli s ovim. Ali ako shvatite kako funkcioniraju forumi “Elliotovih ljudi”, “Candlestick analitičara” ili “slijeđenja lutke (trgovačkog božanstva)”, onda postaje tužno. Jer takvih ljudi ima jako, jako puno. Nitko ne provodi posebna istraživanja, ali iz mog oka mi se čini da se radi o nekoliko desetaka posto.
Nedostatak znanstvene osnove
U velikoj većini izvora (literatura, tečajevi, videovodiči) koji tvrde da podučavaju osobu našem zanatu, nije naučen tražiti učinkovitost. Čovjeku se ne nudi univerzalni način rada s informacijama. Općenito, obuka se svodi na pamćenje nekih pravila trgovanja, znajući koja će osoba uvijek biti na pravoj strani.
Ovakav pristup podučavanju početnika stvara ljude koji nisu u stanju odgovoriti na nove okolnosti i sami naučiti predmet.
Kao rezultat svega navedenog imamo Većina trgovaca ima problema s percepcijom stvarnosti. Kao da su vozači na cestama vozili zavezanih očiju ili mogli samo skrenuti lijevo.
3.2. Psihologija
Ako smo u prethodnom poglavlju promatrali nesposobnost ljudi da razviju plan. Onda ćemo u ovom sadašnjem govoriti o nesposobnosti osobe da slijedi vlastita pravila.
Nećemo ulaziti u detalje o ovome. Da biste koliko-toliko podnošljivo pisali o tome, morate dugo godina učiti na odgovarajućem odsjeku i razumjeti ljudsko ponašanje.
Međutim, postoji činjenica: ljudi sustavno nisu u stanju slijediti vlastiti plan. Oni. pogreške su neizbježne i značajne. Ljudski faktor je ogroman.
3.3. Obuka putem depozita
Ljudi koji uđu u špekulacije i odluče započeti s ručnim trgovanjem skloni su vjerovati u "akumulaciju" iskustva. Činjenica je da će ih promatranje grafikona ili obavljanje transakcija pravim novcem nečemu naučiti. U bilo kojem drugom području djelatnosti to bi bilo normalno. Ali samo ako se ne radi o statistički značajnim uzorcima. Uostalom, da bi vidjeli i testirali određene vrste strategija za jednu osobu, bez pomoći tehničkih sredstava, bit će potrebno nekoliko života.
Na primjer, špekulant je vidio formaciju koja se ponavlja 50 puta i odlučio je trgovati njome. Ali! Ovo opažanje nije statistički značajno. I osoba počinje gubiti novac. Uostalom, on ne zna da mora vidjeti formaciju 1500 puta ili više da bi je smatrao stabilnom (ova izjava se lako provjerava testovima naprijed). Kao rezultat toga, takvi eksperimenti završavaju na isti način - gubitkom novca i/ili poništavanjem depozita.
Jedna od temeljnih mantri trgovanja je: "Uključujte trgovine, gubite novac i u procesu ćete naučiti trgovati. Da biste naučili ustati, trebate naučiti pasti."
Iz godine u godinu ljudi slijede ovaj put, ali ne mogu pronaći stabilne obrasce i profitabilne strategije. Njihovo iskustvo im ne daje mogućnost zarade.
Odbijanje korištenja tehničkih sredstava dovodi u slijepu ulicu 95 do 99% svih trgovaca.
4. Kako roboti za trgovanje pomažu
U prethodnom poglavlju pogledali smo glavne probleme špekulacije rukama. Sada shvatimo kako ih možete izravnati pomoću algoritama trgovanja.
Zamislimo da smo već algoritamski trgovac i saznajmo kako se nosimo s problemima razumijevanja tržišne mehanike i "psihologije".
4.1. Transparentno, znanstveno, istinsko razumijevanje tržišne mehanike
Algoritamski trgovci imaju jasno razumijevanje kretanja cijena dionica na tržištu. Nakon nekoliko godina istraživanja čovjek se ne može zavesti pseudoznanstvenom literaturom i demagogijom. Botovi ne vjeruju karizmatičnim vođama.
Znanstveni pristup istraživanju tržišta jamči vam prave uvide u funkcioniranje tržišta. To jamči korištenje tehničkih sredstava kao i statistički značajnih uzoraka pri traženju neučinkovitosti.
4.2. Problemi psihologije "ne"
U općem slučaju problemi psihologije prestaju postojati. Uz ljudski faktor. Sam bot ne može generirati ništa slično.
Roboti za trgovanje neće paničariti niti se predomisliti nekoliko minuta nakon ulaska u poziciju. Ne mogu ih uplašiti vijesti ili govor poznatog “Gurua”.
Ipak, riječ NE stavljam pod navodnike, jer... Na neki način postoji ljudski faktor. Ali u malo izmijenjenom obliku. Uvijek, u bilo kojem trenutku, postoji napast da se program onemogući, djelomično ili potpuno. Ometati rad. Od ovoga nema spasa...
4.3. Istraživanje tržišta tehničkim sredstvima
Algotrader nema potrebe trošiti novac na istraživanje tržišta ili desetljeće učenja trgovanja gledajući grafikone. Istraživanje tržišta za njega znači korištenje posebnih programa koji obavljaju sav posao umjesto njega.
A ovo je izravna ušteda novca i vremena.
Naravno, učenje takvih programa zahtijeva vrijeme. Ponekad to traje nekoliko godina. Ali konačne prednosti su očite.
Osim toga, ovaj vam pristup omogućuje da stalno ostanete na "rubu bodeža". Uključite samo učinkovite, provjerene strategije. Protresite svoj portfelj botova na vrijeme i promijenite anomalije koje koriste. To će maksimizirati vrijeme kada ćete biti u plusu.
5. Kako provoditi istraživanje + GRAIL
U ovom poglavlju govorit ćemo o tehničkim sredstvima i metodologijama za istraživanje tržišta za neučinkovitosti koja će nam pomoći da zaradimo novac.
Počnimo s GRAOM. Pažljivo pročitajte ovo poglavlje! To će vam uštedjeti puno vremena!
5.0. Što tražiti?
Strategije
Globalno, tijekom 5 godina istraživanja, shvatio sam jednu stvar: na tržištu postoji nekoliko vrsta strategija koje zarađuju. Moramo početi s najjednostavnijim bez izmišljanja bicikala:
1) TREND. Algoritmi usmjereni na traženje formacija koje signaliziraju početak velikog kretanja. U procesu se morate usredotočiti na pronalaženje izlaza iz konsolidacije i zadržavanje pozicije što je dulje moguće. Bez naglih izlazaka, pogotovo bez kratkih zaustavljanja.
2) ARBITRAŽA. Algoritmi temeljeni na reverziji srednje vrijednosti.
Oba rade. Štoviše, Arbitraža radi na Forexu, što je, sa svojim super učinkovitim tržištem, nevjerojatno. Što može značiti da će na MICEX raditi jako dugo.
Ne tražite dalje. Usredotočite se na ove dvije vrste strategija. Ako shvatite kako to funkcionira, postat ćete bog tržišta i moći ćete ići dalje. Ako ne nađete ništa moderno i arbitražno na MICEX, slobodno idite u tvornicu, nikada se ne biste trebali baviti trgovanjem.
Zaustavlja se i izlazi
U algoritmima trenda izlaz je važniji od ulaza. Na to moramo obratiti posebnu pozornost.
Nisam to primijetio na arbitražnim sudovima. Važno je fokusirati se na ulaznu točku.
volatilnost
Pratite volatilnost tržišta. Bez ovoga, svaki algoritam će skliznuti u UG za nekoliko godina. Uvijek pridajte logiku volatilnosti. To su ADX i ATR indikatori itd. Roboti za trgovanje koji ne prate volatilnost mrtvi su pri rođenju.
Upravljanje novcem i portfeljima
Nikada nemojte sami pokretati bota. U stvarnom trgovanju mora sudjelovati najmanje 5 različitih algoritama. Ovo je jedini način da kapital bude barem malo glatkiji. Ovo je vrlo važno jer... Nakon nekoliko mjeseci pada ili bočnog rasta, poželjet ćete isključiti program. Da biste to izbjegli, uključite niz strategija.
Trgovački robot za QUIK s prosječnom profitabilnošću od 300% (600%) godišnje. Sudionik natjecanja "Najbolji privatni investitor", pobjednik među mehaničkim sustavima trgovanja u svojoj nominaciji. Program sam razvio i napisao u Delphiju i kompajliran kao aplikacija za Windows. Robot je dizajniran za automatski rad na tržištu derivata FORTS (Moskovska burza) i radi s terminskim ugovorima. Glavni instrument je terminski ugovor na tečaju američki dolar - ruska rublja. Maksimalni iznos s kojim sustav može raditi je 10.000.000 rubalja.
Niskofrekventni robot za trgovanje za svakodnevni rad, otvara od 1 do 10 pozicija dnevno. Ne zahtijeva posebnu opremu, dovoljno je kućno računalo ili prijenosno računalo i običan internet. Za praktičnost praćenja rada programa, bolje je koristiti namjenski poslužitelj, koji košta od 500 rubalja mjesečno. Može se kontrolirati s pametnog telefona, poput iPhonea.
Trgovački robot radi prema strategiji predviđanja kretanja cijena uz trend i protiv trenda. Postavlja duge (LONG) i kratke (SHORT) pozicije, zarađujući na rastu i padu cijena burzovnih instrumenata. Programski algoritam automatski nadzire vaše naloge i pozicije, sprječava gubitke i popravlja dobit.
Vizualno je aplikacija slična dojavljivaču na čijem se zaslonu prikazuju informacije i vrijednosti potrebne za upravljanje robotom, kao što su: trenutna cijena vrijednosnog papira, preporuka za trgovanje (kupnja/prodaja), trenutno vrijeme, indikator za odgođeno pokretanje i zaustavljanje programa timerom. Postoje dva gumba na ploči robota za pokretanje/zaustavljanje programa i otvaranje prozora postavki. Postavke aplikacije pokazuju račun za trgovanje, naziv vrijednosnice, broj lotova (početni iznos). Osim toga, ako je potrebno, naznačeno je vrijeme početka i završetka algoritma.
Primjeri rada programa mogu se vidjeti na stranicama mog bloga. Evo nekoliko njih:
Robota za trgovanje možete kupiti u 3 verzije: original, robot kategorije 1, robot kategorije 2. Varijante robota razlikuju se u količini umjetnog kašnjenja u odgovoru na izvorni signal. Robot kategorije 1 reagira na signal s kašnjenjem od 0-5 minuta, robot kategorije 2 s kašnjenjem od 5-10 minuta. Kako kašnjenje u izvršenju signala utječe na rezultat možete pronaći u članku - utjecaj umjetnih kašnjenja u reakciji trgovačkog robota na rezultat rada. Odgodu sam uveo ne zbog pogoršanja rezultata, već zbog vremenskog odvajanja rada robota, kako bi se izbjeglo istovremeno otvaranje pozicija. Ukupno 3 kopije programa su dostupne za prodaju i ništa više.
Ako želite kupiti robota za trgovanje i imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte me, pomoći ću vam da to shvatite. Za kontakt koristite ili moju stranicu (